题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
1年期欧式股票期权:当前股票价格为90元/股,期权合同中1年后的执行价格为100元/股.已知无风险利率为10%,股票
1年期欧式股票期权:当前股票价格为90元/股,期权合同中1年后的执行价格为100元/股.已知无风险利率为10%,股票的连续收益率标准差为0.3. 试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格.
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1年期欧式股票期权:当前股票价格为90元/股,期权合同中1年后的执行价格为100元/股.已知无风险利率为10%,股票的连续收益率标准差为0.3. 试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格.
第1题
第2题
A.2.06
B.2.07
C.2.08
D.2.09
第3题
第4题
第5题
第6题
A.1.59
B.1.48
C.1.69
D.1.87
第7题
签署了一个1年期的,对于无股息股票的远期合约,股票当前价格为40美元,连续复利无风险利率为10%,(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后,股票价格变为45美元,无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
第8题
第10题
A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元