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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

久期配比策略的不足之处是（）

A.相对于现金配比策略，可供选择的债券更少

B.为了满足负债的需要，债券管理者可能不得不在价格极低陆旭出债券

C.策略要求获得的利息和收回的本金恰好满足未来现金需求

D.策略限制性强，弹性很小，可能会排斥许多缺乏良好现金流量特性的债券

答案

B、为了满足负债的需要，债券管理者可能不得不在价格极低陆旭出债券

解析：这种策略只要求负债的久期和投资组合的久期相同即可因而有更多的债权可供选择但是这一策略也存在一定不足之处如为了满足负债的需要债权管理者可能不得不在价格极低时抛出债券

发布时间：2024-04-30

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第1题

以下说法正确的是()。

A.在整个目标期内，债券组合的资产和负债的久期随着市场利率的变化而不断变化，但是其久期变化保持一致。

B.免疫策略只包括目标免疫策略和多期免疫策略

C.通过资产负债久期匹配无法完全消除利率风险

D.债券组合的久期随着时间的流逝呈线性减少

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第2题

债券的主动投资管理包含以下那些策略（)。

A.久期策略

B.骑乘策略

C.抽样复制策略

D.负债久期匹配策略

E.利差策略

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第3题

下列关于债券投资水平分析策略说法正确的有()。

A.水平分析是一种基于对未来利率预期的债券组合管理策略

B.如果预期利率上升，就应当缩短债券组合的久期

C.如果预期利率上升，就应当增大债券组合的久期

D.在这种策略下，关键点在于能否准确地预测未来利率水平

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第4题

下列投资策略中属于积极型债券投资策略的方法有( )。

A.现金配对策略

B.骑乘收益曲线

C.应急免疫

D.久期免疫策略

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第5题

积极型债券投资策略的具体方法有( )。

A.利率走势预测法

B.骑乘收益曲线

C.债券内率差比较法

D.久期免疫策略

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第6题

当预测未来市场利率发生变动时，银行的资金缺口管理策略和有效久期缺口管理策略是否相同？为什么？

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第7题

电算化处理技术相对于手工处理技术来说没有什么不足之处，所以电算化处理代替手工处理是一种必然趋势。（)

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第8题

跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（），其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

A.标准差

B.方差

C.凸性

D.久期

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第9题

下列属于资产负债管理的策略的有（）

A.风险免疫连理策略

B.久期缺口风险管理策略

C.利用证券化剥离表内风险

D.表内资产负债匹配

E.表外工具规避表内风险

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第10题

请对以下互换进行分类： a．想通过持有久期更长的债券来提高收益，因此出售了久期是4．3年的债券

并购买了久期是5．8年的债券。 b．你出售了一只当初以面值购买的债券，现在为了购买另一只债券以低于面值出售，并且遭受了资本损失。 c．出售了SBC的债券，其到期期限是10年，息票率是5．2％，到期收益是6．3％。同时买进了一只VZ债券，到期期限和息票率均相同，但是出售的收益是6．7％。 d．出售了国库券并购买了一只AA级的公司债券，原因是你认为国库券的收益相对于AA级公司债券的收益率太高了。 e．你出售了20年期的国库券之后购买了10年期的国库券，原因是你认为未来利率会下降。

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第11题

相对于每股利润最大化目标而言,企业价值最大化目标的不足之处是（)。A．没有考虑资金时间价值B．没

相对于每股利润最大化目标而言,企业价值最大化目标的不足之处是()。

A．没有考虑资金时间价值

B．没有考虑投资的风险价值

C．不能反映企业潜在的获利能力

D．不能直接反映企业当前的获利水平

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