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[单选题]

假设欧洲美元期货期权的协定价间隔为0.25点,3个月欧洲美元利率LIBOR为8.41%,期货合约的价格为91.5点,则该欧洲美元期货期权协定价不可能是()。

A.91.00

B.91.25

C.91.75

D.91.95

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第1题

wasatch公司看涨期权的报价出现在你的电脑屏幕上。你注意到还有两个月到期的看涨期权的报价为13.8
75美元,而3个月后到期的看涨期权的报价为16.125美元。股票的方差为0.2,当前价格为110美元。该期权的行权价为100美元。无风险利率为5%。请问你应买入哪一份期权?还是二者都买入?本题假定你相信Black—Scholes能够正确地对看涨期权进行定价。

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第2题

假设一家中国企业将在三个月后收到美元货款,企业担心三个月后美元贬值,该企业可以通过以下哪些手段来实现套期保值的目的( )。

A.出售远期合约

B.买入期货合约

C.买入看跌期权

D.买入看涨期权

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第3题

Z公司是一高科技公司,其普通股价格为每股23美元。股票存在买入期权,到期期限为3个月,执行价格为18美元,期权
价格为5.30美元。估计以后3个月股票的标准差为0.50。目前短期国库券的年率为6%。试用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权是高估、低估还是定价适当?
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第4题

利率期权合约通常以()为基础资产。

A.政府中长期债券

B.欧洲美元债券

C.大面额可转让存单

D.政府短期债券

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第5题

1 000份白银期货看涨期权短头寸的Delta是多少?期权的到期期限为8个月,期权的标的期货合约期限为9
个月。目前9个月期限的期货价格为每盎司8美元,期权的执行价格为8美元,无风险利率为每年12%,白银价格波动率为每年18%。

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第6题

某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290的S&P5
00美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约,合约乘数为250美元),当时标的期货合约的价格为1204点。标的期货合约的价格为1222点时,该看跌期权的市场价格为68点,如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓,平仓收益为()美元。

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第7题

9月15日,期权的权利金为0.0317,购买1张期权合约需要的资金为0.0317 x62500=1981.25美
元。该日,标的期货合约的市场价格为1.5609,如果按10%的比率缴纳保证金,则购买1张期货合约需要的保证金为()美元。

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第8题

一家公司准备3个月后投放500万美元到欧洲货币市场,为避免利率风险,该公司该如何套期保值( )。

A.买入美元短期利率期货

B.买入股票指数期货

C.卖出美元短期利率期货

D.卖出股票指数期货

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第9题

股票的当前价格为20美元。预计明天公布的消息会使得股票价格上涨5美元或下跌5美元。利用布莱克一斯
科尔斯公式来对以该股票为标的资产的一个月期期权定价会存在什么问题?

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第10题

某投资者5月份以5美元/盎司的权利金买进1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元/盎司的权利金卖出1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价398美元/盎司买进1手6月份的黄金期货合约,则该投资者到期结算可以获利()美元。

A.2.5

B.2

C.1.5

D.0.5

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第11题

假设一个看涨期权的执行价格是20美元,持有者在标的资产价格上升到24美元的时候呐喊了一次,如果到期时资产价格为23美元,则到期时,呐喊期权的回报为()美元。

A.23

B.24

C.3

D.4

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