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[主观题]

如果市场证券组合为APT中的唯一因素，APT就是CAPM。（)

如果市场证券组合为APT中的唯一因素，APT就是CAPM。()

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发布时间：2020-07-31

更多“如果市场证券组合为APT中的唯一因素，APT就是CAPM。（)”相关的问题

第1题

下列关于APT与CAPM的比较的说法正确的是______。

A.APT和CAPM都是确定资产均衡价格的经济模型

B.APT分析了影响证券收益的多种因素以及证券对各个因素的敏感程度

C.CAPM只有一个因素，即市场证券组合，一个敏感系数，即证券的β系数

D.如果市场证券组合为唯一因素，CAPM就变成了APT

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第2题

下列关于套利定价模型(APT)的一些说法正确的是______。

A.APT是由史蒂芬·罗斯于1976年提出的

B.APT是一个决定资产价格的均衡模型

C.APT认为证券的实际收益不只是受市场证券组合变动的影响，而是要受市场中更多共同因素的影响

D.在APT中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的因素以及证券收益率对这些因素的不同敏感性

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第3题

APT假定投资者更偏好收益率较高的证券，并假定收益率由市场模型而产生。（)

APT假定投资者更偏好收益率较高的证券，并假定收益率由市场模型而产生。()

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第4题

最优证券组合为（)。A．所有有效组合中预期收益最高的组合B．无差异曲线与有效边界的相交点所

最优证券组合为()。

A．所有有效组合中预期收益最高的组合

B．无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合

C．最小方差组合

D．所有有效组合中获得最大的满意程度的组合

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第5题

根据套利定价理论APT，下列说法中错误的是( )。

A.因素敏感性系数较高的证券总是被高估的

B.因素敏感性系数较低的证券总是被高估的

C.套利机会会因为大量套利行为的发生而消失

D.只有非理性的投资者才会参与套利活动

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第6题

马科维茨有效证券组合为（)

A.所有可行组合中预期收益最高的组合

B.所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合

C.所有可行组合中预期收益最小方差的组合

D.所有可行组合中获得最大的满意程度的组合

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第7题

下列关于APT与CAPM的比较的说法不正确的是______。

A.APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度，而CAPM只有一个因素和敏感系数

B.APT比CAPM假设条件更少，因此更具有现实意义

C.CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能

D.APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度，而CAPM却能对此提供具体帮助

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第8题

假定无风险资产F的借贷利率为4%,A、B、C三种股票的β系数分别为:1.2、0.9、1.1。在投资组合中的比例为:40%、30%、30%。试研究在资本市场收益率为10%的情况下,该证券组合要求收益率？另一投资者所选择的证券组合为:A、B、C、F、其各自比例为:20%,25%,25%,30%,求这一组合的要求收益率,并分析两种组合的区别所在？

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第9题

如果某个投资者想要在外汇汇率大起大落的时候获利，他应持有的资产组合为()。

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第10题

以下作为行权指令合并申报条件正确的有（)。

A.认沽期权行权价高于认购期权

B.一个单位组合为认购合约和认沽合约各一张

C.非标准合约可以和标准合约一起合并行权

D.均为当日到期的同一标的证券合约

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