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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列哪项策略的风险最大？

A.买入牛市差价期权组合

B.卖出认购期权

C.买入认购期权

D.卖出认沽期权

答案

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发布时间：2022-02-08

更多“下列哪项策略的风险最大？A、买入牛市差价期权组合B、卖出认购期权C、买入认购期权D、卖出认沽期”相关的问题

第1题

没有时间和技术进行证券投资的投资者适合于熊市买入长期持有，牛市卖出后暂离市场的策略。（）

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第2题

牛市中，投资者预计后市股票上涨幅度有限，或股价回涨只是跌势反弹，此时投资者最好的操作策略是()。

A.牛市价差期权策略

B. 买入认购期权

C. 卖出认购期权

D. 卖出认沽期权

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第3题

若判断未来50ETF为区间震荡走势，适宜采取以下哪个期权组合策略？（)

A.牛市价差

B.买入跨式

C.卖出跨式

D.熊市价差

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第4题

根据讲师的建议，在市场的月差出现负值并不断加深的过程中，低风险的策略是买入现货抛出期货对冲。（)

此题为判断题(对，错)。

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第5题

基差买方运用期权点价策略进行保护的优点在于（)。

A.风险损失完全控制在已知的范围之内

B.买入期权不存在追加保证金的风险

C.成本是负成本,可以收取一定金额的权利金

D.价格的发展对点价有利时,收益能够不断提升

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第6题

以下关于期权产品的说法正确的是（)

A.由于买入期权后最大的损失仅是期权费，因此一般情况下不建议叙做

B.根据对市场未来走势的预测，投资者可以综合采取买入以及卖出期权的策略

C.由于卖出期权需承担外币以不利汇率转换为另一外币的风险，因此不推荐个人客户叙做

D.由于卖出期权总是可以收入期权费，因此一般情况下卖出期权总优于买入期权

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第7题

下列关于保护性策略哪项是不正确的？

A.股票多头，买入一个认沽期权

B.单向的认购策略

C.到期日利润上限=股票收益-期权费

D.利润有限，损失无限

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第8题

下面关于垂直价差策略的说法错误的是（)。

A.垂直价差策略中，买卖的期权合约类型一定是相同的

B.垂直价差策略只有买低波动率合约卖高波动率合约，才能盈利

C.牛市垂直价差策略，当标的资产下跌时一定会产生亏损

D.策略的最大盈利与最大损失都是有限的

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第9题

乔刚刚买入一项股指基金。当前卖价为400美元／股。为避免损失。乔以20美元买入两平欧式看跌期权。执行

价格为400美元。到期日为三个月。萨利是乔的财务顾问。他指出乔花了太多的钱在看跌期权上。他注意到有执行价格为390美元的三个月看跌期权。其期权价格只需15美元。并建议乔用更便宜的看跌期权。 a．通过画出股票与看跌期权的组合头寸图。分析乔及萨利的策略。 b．什么时候萨利的策略较好。什么时候更糟？ c．哪项策略能承受较大的系统风险？

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第10题

关于股指期货的跨期套利,下列说法中,正确的有()。

A.按操作方向的不同,可分为牛市套利和熊市套利

B.牛市套利认为较近期交割合约与较远期交割合约的价差将变大

C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约,买入远期的股指期货合约

D.跨期套利即市场间价差套利

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