英国某银行向客户卖出远期3个月美元,设即期汇率GBP/USD=1.2920,伦敦市场利率为9.5%,纽约市场利率为7%,请问3个月英镑远期汇率是多少()。
A.1.281
B.1.282
C.1.283
D.1.284
A.1.281
B.1.282
C.1.283
D.1.284
第1题
(一) 外汇买卖业务
资料:设A银行4月22日发生有关外汇买卖业务全部如下:
(1)某外籍旅游者持GBP1000.00到A银行要求兑换人民币现金,经鉴定认可,该银行按当日牌价结付人民币现金。
(2)某出国考察人员,持有关凭证到A银行购买USD4000.00,该行按当日牌价折收人民币现金。
(3)某客户交A银行港元现钞要求折成HKD5000.00汇出国外,汇费、邮费另收从略。
(4)某合资企业有现汇活期存款USD10000.00,要求兑换港元现汇,收入港元活期存款户,以备支付货款,A银行按牌价买入美元,卖出港元。
(5)某合资企业持非贸易汇票一张USD2500.00到A银行要求托收,A银行委托其代理行樱花银行代收票款。代理行收妥后,以等值日元报单 JPY290649.00划收A银行在该行的账户,A银行于4月22日收到报单后,查折合率合理,按当日牌价日元套成USD2500.00收该合资企业活期存款美元户。
人民币外汇牌价(本书外汇业务练习用)
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注:以后各个练习需使用外汇牌价时,除题中已给出外,均使用本表。
第2题
A.100
B.120
C.50
D.150
第3题
资产负债匹配。
Montgomery银行信托的大部分负债是客户的储蓄,其利率为与3个月期国债利率持挂钩的可变利率。另外,大部分资产为固定利率贷款和住宅抵押贷款。Montgomery银行信托不希望停止发放固定利率贷款和住宅抵押贷款,但是不断高升的利率使他很担心。因为这将蚕食他们的利润。Montgomery银行信托如何规避利率风险而不必卖出信贷资产?假设其敞口为1亿美元,平均固定利率为9%,支付储户的利率为国债利率加75个基点。
第4题
A.在纽约外汇市场卖出港元,买入美元
B.在香港外汇市卖出美元,买入港元
C.纽约外汇市场用卖出价,即7.7285
D.香港外汇市场用买入价,即7.7375
第5题
第6题
我国某商业银行资产负债表上有韩元资产10000万元(折合为人民币,下同),韩元负债6000万元,银行卖出的韩元远期合约头寸为5000万元,买入的韩元远期合约头寸为2000万元,持有的韩元期权敞口头寸为500万元。同时,该银行的资本净额为40亿元。则韩元的敞口头寸比例为()。
A.1.875%
B.-1.875%
C.0.375%
D.-0.375%
第8题
A.进行即期外汇交易卖出即期美元
B.进行远期外汇交易买入远期美元
C.进行远期外汇交易卖出远期美元
D.进行货币期货交易做美元多头套期保值
E.进行货币期货交易做美元空头套期保值
第10题
特许金融分析师玛丽亚·冯夫森认为固定收益证券远期合约可用来对Star医院退休金债券组合进行保值,以规避利率上升带来的风险。冯夫森准备了下面的例子来说明是如何操作的:
10年期面值1000美元的债权,今天按面值发行,每年按票面利率支付利息;
投资者计划今天买入该债券并在6个月后抛售;
目前6个月无风险利率为5%(年化);
6个月此债券的远期合约可以利用,其价格是1024.70美元;
6个月后,因利率上升,债券加上已产生的利息的总价值预计减少为978.40美元。
a.投资者是否应该买入或卖出远期合约对债券进行保值,规避持有期利率上升的风险。
b.如果冯夫森对债券的价格预测正确,计算这份远期合约在到期日的价值。
c.计算合约签订6个月后这份组合投资(债券及相应的远期合约头寸)价值的变化。
第11题
A.多头7500
B.空头7500
C.多头1500
D.空头1500