以下关于组合风险的说法，正确的是______。

A.购买力风险属于系统风险

B.购买力风险是以通过资产组合进行规避

C.投资者无法减轻购买力风险的影响

D.购买力风险就是通货膨胀带来的风险

A.非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险

B.非系统风险可以通过投资组合予以分散

C.非系统风险不能通过投资组合予以分散

D.非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。

关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是()。

A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券

B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布

C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券

D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量

A.两者风险度量标准一致

B.泰勒指标不能对风险各异的组合绩效进行排序

C.泰勒指标测定单位风险获利能力

D.杰森指标强调某组合实际绩效与均衡绩效的偏离度

A.购买力风险是可以避免的

B.购买力风险是可以通过组合投资得以减轻的

C.购买力风险是由于通货膨胀、货币贬值给投资者带来的实际收益水平下降的风险

D.购买力风险属于非系统风险

A.利率风险属于非系统风险

B.利率风险是指市场利率的变动引起的证券投资收益不确定的可能性

C.市场利率风险是可以规避的

D.市场利率风险是可以通过组合投资进行分散的

关于证券组合分析法的理论基础,以下说法中,错误的是()。

A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券

B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示,证券收益率服从正态分布

C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券

D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量

A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险

E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉

A.通过在股票现货市场和股指期货市场做反向操作，对投资组合的系统性风险没有影响

B.通过在股票现货市场和股指期货市场做反方向操作，可以增加投资组合的系统性风险

C.通过在股票现货市场和股指期货市场做反方向操作，可以减少投资组合的系统性风险

D.通过在股票现货市场和股指期货市场做同方向操作，可以减少投资组合的系统性风险

A．β值衡量系统风险,标准差衡量非系统风险

B．β值衡量非系统风险,标准差衡量系统风险

C．β值衡量系统风险,标准差衡量整体风险

D．β值衡量市场风险,标准差衡量非市场风险