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[主观题]

一种债券的期货每份合约面值100 000元，当前市场价为95。这种债券期货的购入期权敲定价格为100，期

权费1 500元。如果你现在买了一份购入期权，在以下情况下，计算你的净收益或净损失。

利率上升，期货合约的市场价跌为93。

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发布时间：2020-11-11

更多“一种债券的期货每份合约面值100 000元，当前市场价为95。这种债券期货的购入期权敲定价格为100，期”相关的问题

第1题

美国13周国债期货合约的最小变动价位为1／2个基点。当美国13周期货成交价为98．580时，意

美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98．580时，意味着其年贴现率为(100—98．580)×100%=1.42%，也即意味着面值1 000 000美元的国债期货成交价格为99．000时，意味着其年贴现率为1%，国债期货价格为997 500美元。如果投资者以98．580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99．000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为42点／手，即（）美元/手。

美国13周国债期货合约的最小变动价位为1／2个基点。当美国13周期货成交价为98．580时，意美国1

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第2题

5月小麦期货合约的收盘价如下表所示。假定你在4月23日以收盘价建立了一份多头套期保值合约。在5月3

日，拥有空头头寸的一方通知清算中心准备进行交割。每份合约包含5 000蒲式耳的小麦。请问交割发生的日期是哪一天？

5月小麦期货合约的收盘价如下表所示。假定你在4月23日以收盘价建立了一份多头套期保值合约。在5月3日

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第3题

某投资者手中有10份180天期限的现券，每份现券价值为1万美元，现以90天期的国库券期货合约对其套期保值，每份期货部位价值为1.1万美元，已知利率变动1个基本点，180天期限债券价值增减为90天期限的1倍，加权系数为0.9，该投资者应购买( )张90天期货合约套期保值。

A.15

B.18

C.20

D.16

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第4题

你管理的投资组合价值100万美元，息票率是7％的20年期的债券。为了防止在市场利率上升的情况下，给你

的投资组合造成额外的损失，你准备持有一个空头期货头寸。国库券的期货合约要求一个息票率是8％，20年期的债券的交割。 a．如果市场利率是9％，你的债券组合的现值是多少？ b．面值是100万美元，8％利率交割债券的现值是多少？ c．如果市场利率变为10．5％，你的投资债券的价值是多少？你的损失数额是多少？ d．在市场利率是10．5％的时候，8％的交割债券的价值是多少？债券价值的变化是多少？ e．在设计这个对冲的过程中，你大概需要多少份空头期货合约？

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第5题

已知附有10份可分离认股权证的债券的价格为1 000美元。该债券到期期限为30年，年利息支付为100美元

。每份认股权证给予拥有者以每股15美元的价格买入5股股票的权利。相同质量的常规债券(不附有权证的债券)对应的收益率为14％。请问一份认股权证的价值是多少？

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第6题

甲公司2×19年1月1日按每份面值100元发行了100万份可转换公司债券，发行价格为10000万元，无发行费用。该债券期限为3年，票面年利率为6%，利息每年12月31日支付。债券发行一年后可转换为普通股。若债券持有人在当期付息前转换股票，应按照债券面值与应付利息之和除以转股价，计算转股数。该公司发行债券时，二级市场上与之类似但没有转股权的债券的市场利率为9%。(P/A，9%，3)=2.5313，(P/F，9%，3)=0.7722。甲公司发行可转换公司债券初始确认对所有者权益的影响金额为()万元。

A.9240.78

B.759.22

C.0

D.10000

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第7题

2011年1月1日，乙公司经批准按面值发行1万份4年期一次还本、分期付息的可转换公司债券。乙公司发行债券每份面值为100元，发行价款已收存银行，该批债券票面年利率为5%。发行可转换公司债券时二级市场上与之类似的没有附带转换权的一般债券市场年利率为9%，已知(P/F，9%，4)=0.7084，(P/A，9%，4)=3.2397。则2011年1月1日发行可转换公司债券时，负债成份的公允价值为()万元。

A.87.04

B.12.96

C.100

D.105

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第8题

假定有一种债券期货合约，离到期日还有6个月，现市场价格为1000元，预计3个月派发利息30元，无风险利率为6%，该份债券期货价格是( )元。

A.1000

B.970

C.913.40

D.950

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