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[多选题]

有关“均值一方差”模型，正确的是：

A.标志了现代组合投资理论的开端

B.利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法，来描述理性投资者的行为

C.计算量很大，在实际中应用存在困难

D.是现代组合投资理论的核心

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发布时间：2021-06-07

更多“有关“均值一方差”模型，正确的是： A．标志了现代组合投资理论的开端 B．利用确定最小方差资产组合集合的思想”相关的问题

第1题

证券组合分析的内容主要包括均值方差模型、资本资产定价模型等定量分析模型。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

均值方差模型是现代证券组合理论的基础分析方法。（)

均值方差模型是现代证券组合理论的基础分析方法。( )

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第3题

在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差

平面上的()

A．一个区域

B．一条折线

C．一条直线

D．一条光滑的曲线

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第4题

根据均值一方差准则，投资者选择A作为投资对象的条件是（)

根据均值一方差准则，投资者选择A作为投资对象的条件是()。根据均值一方差准则，投资者选择A作为投资对象的条件是（)根据均值一方差准则，投资者选择A作为投资对象

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第5题

风险-收益模型的理论基础是（）

A.马科维茨的均值-方差模型

B.夏普比率

C.道氏理论

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第6题

数学、统计学等理论的发展，为金融风险管理方法的演变提供了数理基础和技术手段。下列陈述不正确的

是()。

A．夏普通过在分析中引入无风险资产，提出了分离定理

B．美国经济学家约翰．林特尔等人分别独立提出了资本资产定价模型，开创了现代资产定价理论的先河

C．马克维茨提出了均值和方差的概念，并就此拉开了现代风险管理的序幕

D．套利定价模型是美国经济学家罗斯于1976年，针对均值和方差模型的一些局限性而提出的

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第7题

“均值-方差”模型中，在有效前沿上的资产组合，是同等风险下期望收益最高的，也是同等收益预期下风险最小的。（)

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第8题

多元线性回归模型的随机干扰项假设有（)。

A.同方差

B.序列相关

C.零均值

D.服从正态分布

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第9题

积极型投资组合管理策略的理论模型包括（)。

A.特雷纳-布莱克模型

B.CAPM模型

C.布莱克-利特曼模型

D.均值方差模型

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第10题

证券组合分析的内容主要包括()。

A.马柯威茨的均值方差模型

B.资本资产定价模型

C.循环周期理论

D.套利定价模型

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