一个证券的系统性风险是由这个证券收益率的标准差衡量的。（)

A.由多只证券组成的证券组合中不能相互抵销的那部分风险为系统性风险

B.有效证券组合的任务是要找出相关关系较弱的证券组合

C.分散投资可以消除证券组合的系统性风险，但不能消除非系统性风险

D.一个充分分散的证券组合的收益率的变化与市场收益率的走向无相关关系

A、证券收益率与指数收益率之间的关系

B、市场组合是风险证券的最优组合

C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数

D、由市场组合和无风险资产组成的组合

A.两项资产的收益率之间不存在相关性

B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性

C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险

D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

A.只有非系统性风险才要求相应的风险溢价

B.风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关

C.当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升

D.风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升

A.7.8％，1.32

B.8％，1.30

C.8％，1.32

D.9％，1.5

A.两个风险资产的相关系数越低，投资组合的预期收益率越高

B.投资组合内成分证券的协方差增加

C.两个风险资产的相关系数越高，投资组合的风险越低

D.两个风险资产的相关系数越高，投资组合的预期收益率越高

A.系统性风险

B.政策性风险

C.全局性风险

D.非系统性风险

证券投资风险中的系统性风险具有的一般特征是()。 (1)由同一个因素变化导致大部分的证券价格变动； (2)变动方向几乎完全相同； (3)不可能通过证券多样化来回避或消除； (4)主要集中在公司内部因素的变化。

A．(1)(4)

B．(1)(2)(3)

C．(2)(3)

D．(1)(2)(3)(4)