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[主观题]

选择风险规避方法。假设你是一家石油公司的财务主管。几家不同的投资银行不断地向你推荐对石油价格下降的风

选择风险规避方法。

假设你是一家石油公司的财务主管。几家不同的投资银行不断地向你推荐对石油价格下降的风险规避的方法。每个月你大约会收到10个不同的建议。如果每种建议对风险的规避程度相同，你如何在不同的建议之间抉择？

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发布时间：2020-07-31

更多“选择风险规避方法。假设你是一家石油公司的财务主管。几家不同的投资银行不断地向你推荐对石油价格下降的风”相关的问题

第1题

用互换合约规避外汇风险。假设你是一家图片制作公司的财务主管。你们的销售大约有50%在美国（总部)，40%在日

用互换合约规避外汇风险。

假设你是一家图片制作公司的财务主管。你们的销售大约有50%在美国(总部)，40%在日本，10%在世界其他地方。你很关心以后5年中你们的日元销售收入的美元价格。以后5年中每年的日元收入预计为27亿日元。目前美元比日元的汇率为1美元等于90日元，如果以后5年都持续这样的比价，你就很满意了。

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第2题

假设5月初你有三种可以购买的资产，每种资产在夏季末支付回报。三种资产中两种的回报取决于这是一个多雨的夏

天，还是一个干燥的夏天；第三种资产的回报不取决于天气。50%的可能性这个夏天会多雨，50%的可能性这个夏天干燥。

支付
资产	多雨夏天(美元)	干燥夏天(美元)
A．一家雨伞店的股份	8	4
B．一家太阳镜店的股份	4	6
C．一家钢铁工厂的股份	5	5

假设你的效用U等于预期回报职减去一定系数乘以回报的可变性，即

U=ER-B×回报的可变性

其中，预期回报ER是两种可能结果的平均，可以通过如下方式计算回报的可变性VR：

VR=0.5×(如果多雨的回报-ER)²+(如果干燥的回报-ER)²

如果B为零，则你属于风险中性型。如果B为正值，则你属于风险规避型(也即如果B=1，则你属于风险规避型)。

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第3题

1．假设5月初你有三种可以购买的资产，每种资产在夏季末支付回报。三种资产中两种的回报取决于这是一个多雨的

夏天，还是一个干燥的夏天；第三种资产的回报不取决于天气。50%的可能性这个夏天会多雨，50%的可能性这个夏天干燥。

支付
资产	多雨夏天(美元)	干燥夏天(美元)
A．一家雨伞店的股份	8	4
B．一家太阳镜店的股份	4	6
C．一家钢铁工厂的股份	5	5

假设你的效用U等于预期回报职减去一定系数乘以回报的可变性，即

U=ER-B×回报的可变性

其中，预期回报ER是两种可能结果的平均，可以通过如下方式计算回报的可变性VR：

VR=0.5×(如果多雨的回报-ER)²+(如果干燥的回报-ER)²

如果B为零，则你属于风险中性型。如果B为正值，则你属于风险规避型(也即如果B=1，则你属于风险规避型)。

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第4题

规避风险与投机。假设你是密歇根一个大城市的财政官员，目前你正投资于牛肉期货。你购买了40万磅的牛肉期货，

规避风险与投机。

假设你是密歇根一个大城市的财政官员，目前你正投资于牛肉期货。你购买了40万磅的牛肉期货，交割价为每磅0.60美元，1个月后到期。

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第5题

风险规避与风险自留。假设一家跨国软饮料公司SoftCola。正考虑在一个发展中国家开设工厂。该国的汇率盯住美

风险规避与风险自留。

假设一家跨国软饮料公司SoftCola。正考虑在一个发展中国家开设工厂。该国的汇率盯住美元，但是由于经济与政治的原因，对货币兑换和利润汇回美国都有限制。同时，限制的程度取决于当权者的一时决策。SoftCola公司的首席执行官要求你评估这个工厂的风险状况。

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第6题

作为一家全球化的跨国公司，汇率大幅波动对海外业务的毛利及业务拓展产生重大的挑战，也存在巨大的机遇。面对汇率的大幅波动，TCL实业公司管理层始终贯彻“风险中性”的管理原则，严格遵照__的对冲策略。请选择正确（）

A.锁定成本、规避风险

B.以自然对冲为主，衍生品对冲为辅

C.自然对冲、衍生品对冲相辅相成

D.无风险套利

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第7题

10假设你的公司手头有充足的现金，而且商业投资可能获得9%的回报，经过彻底谈判，你收到三个除了付款条款不同之外，完全一致的投标。一家供应商报价为净值，另一家为2%10，净价30，第三家为净价60。选择你应该接受的报价（）

A.净价

B.10%/净价30

C.净价60

D.上述都不是

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第8题

假定你正在决定是否将1亿美元投资于一家钢厂。你知道该项目的预期现金流量，但是它们是有风险的——钢的价格在

将来会上涨或下跌。资本资产定价模型能够怎样帮助你在计算净现值时选择贴现率？

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第9题

假设娜塔莎的效用函数为给出，式中，I为以千美元为单位的年收入。(1)娜塔莎是风险偏好型的、风险

假设娜塔莎的效用函数为给出，式中，I为以千美元为单位的年收入。（1)娜塔莎是风险偏好型的、风险

假设娜塔莎的效用函数为假设娜塔莎的效用函数为给出，式中，I为以千美元为单位的年收入。（1)娜塔莎是风险偏好型的、风险假设给出，式中，I为以千美元为单位的年收入。

(1)娜塔莎是风险偏好型的、风险中性的，还是风险规避型的？请解释。

(2)假设娜塔莎现在的收入为40000美元(I =40)，同时明年也肯定可以获得同样的收入。她现在面临另外个工作机会，该一工作获得44000美元收入的概率为0.6,获得33000美元收入的概率为0.4。她会选择这个新工作吗？

(3)在(2)中，娜塔莎为了规避新工作对应的收入的波动，愿意购买保险吗？如果愿意,她愿意支付多少保费？ (提示:风险溢价是多少？)

Suppose that Natasha's utility function is given by 假设娜塔莎的效用函数为给出，式中，I为以千美元为单位的年收入。（1)娜塔莎是风险偏好型的、风险假设，where I represents annual income in thousands of dollars.

a. Is Natasha risk loving, risk neutral, or risk averse？ Explain.

b. Suppose that Natasha is currently earning an income of $40000 (1 = 40) and can earn that income next year with certainty. She is offered a chance to lake a new job that offers 0. 6 probability of earning S 44000, and 0. 4 probability of earning $ 33000. Should she take the new job？

e. In (b), would Natasha be willing to buy insurance to protect against the variable income associated with the new job？ If so, how much would she be willing to pay for that insurance？ (Hint:What is the risk premium？)

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第10题

证券投资机构通常设立由董事会、高级管理层、风险管理委员会、市场风险日常管理部门以及其他与市场

风险有直接关系的业务部门所组成的风险管理体系。下列选项中属于市场风险日常管理部门职责的是()。

A．负责风险的识别、评估、计量、监测分析等

B．对各业务部门的具体操作进行指导

C．定期检查各业务部门执行情况和接受市场风险报告

D．负责制定市场风险管理的政策和目标，选择具体的风险规避方法

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