题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。()此题为判断题(对,错)。
答案
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第1题
A.投资者甲的最优投资组合比投资者乙好
B.投资者甲的最优组合和乙的相同
C.投资者甲的最优组合在乙的左边
D.投资者甲的无差异曲线比乙的弯曲程度大
第5题
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.单因素模型
第8题
你预计无风险利率是6.1%,市场投资组合的预期收益是14.6%。 a.利用资本资产定价模型,根据表9-3所提供的信息,计算股票4的预期收益。 b.画出证券市场线(SML)。 c.在证券市场线上,找出每样资产对应的点。 d.确定每样资产是被低估、被高估还是定价准确,并计算其α。
第9题
20世纪60年代中期资本定价模型的提出开创了现代资产定价理论的先河,下列选项中表述不正确的是()。
A.该模型推导出了单个证券的期望收益与非系统性风险的线性关系
B.美国经济学家威廉.夏普为资本定价模型的提出作出了贡献
C.资本定价模型促进了风险管理的定量分析技术
D.该模型以β系数来衡量单个证券在市场组合中的风险