看跌期权的损益平衡点为:标的物的市场价格=执行价格-权利金。() - 考试资料网问答

第1题

下列()为实值期权。

A.标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权

B.标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权

C.标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权

D.标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权

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第2题

当到期时标的物价格等于（)时，该点为卖出认购期权的损益平衡点。A行权价格B行权价格＋权利金C

当到期时标的物价格等于()时，该点为卖出认购期权的损益平衡点。

A行权价格

B行权价格+权利金

C行权价格-权利金

D权利金

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第3题

某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约价格为284美分／蒲式耳，同时买入5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美务，权利金为12美分，则该期权的损益平衡点为（）美分。

A.278

B.288

C.296

D.302

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第4题

执行价格高于标的物市场价格的看涨期权和执行价格低于标的物市场价格的看跌期权是（）

类型期权。

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第5题

影响看跌期权价格的基本因素有很多，以下与看跌期权价格波动负相关的因素是( )。

A.标的物协定价

B.分红

C.利率

D.基础资产价格的波动性

E.标的物市场价格

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第6题

在其他因素不变的条件下，标的物市场价格的波动率越高，标的物（）。

A.上涨很高或下跌很深的机会会随之增加

B.市场价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也越大

C.上涨很高或下跌很深的机会会随之减少

D.市场价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也越小

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第7题

如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为()。

A.当St≥X时,EVt=0

B.当St＜X时,EVt=(X-St)m

C.当St≤X时,EVt=0

D.当St＞X时,EVt=(St-X)m

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第8题

下述关于影响期权价格的论述正确的有()。

A.标的物价格的波动性越小，期权价格越高

B.协定价格与市场价格问的差距越大，时间价值越小

C.期权期间越长，期权价格越高

D.利率提高，股票看涨期权的内在价值下降，而看跌期权的内在价值会提高

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第9题

利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，进而使期权价格下降。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

看跌期权买方预期期权合约的标的物价格将会上涨。（)

看跌期权买方预期期权合约的标的物价格将会上涨。()

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第11题

某看跌期权合约规定，期权持有者可以按照协定价格15元出售某股票100股，现在该股票的市场价格为20

元，而该看跌期权的内在价值为()。

A．一5

B．500

C．5

D．0

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看跌期权的损益平衡点为：标的物的市场价格=执行价格-权利金。（)