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当前国际先进的违约评估模型有Credit Metrics模型、KMV模型、Credit Risk+模型以及CPV模型等。（)
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更多“当前国际先进的违约评估模型有Credit Metrics模型、KMV模型、Credit Risk+模型以及CPV模型等。()”相关的问题
第1题
A．Credit Metrics模型计算的是贷款组合价值的远期分布
B．Credit Metrics模型计算出的数据是估算值
C．Credit Metrics模型计算时不需要考虑风险概率
D．Credit Metrics模型适用于贷款或债券的信用风险计算
第2题
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。在使用该模型计算时需要以下()数据。 (1)信用资产的现值；(2)信用资产价值的均值；(3)信用资产价值的标准差；(4)信用资产的违约损失率。
A．(1)(2)(4)
B．(2)(3)(4)
C．(1)(2)(3)
D．(1)(2)(3)(4)
第3题
A．麦肯锡公司开发了Credit Portfolio View System
B．J．P摩根开发了Credit Risk模型
C．KMV公司开发了Credit Monitor Model模型
D．摩根斯坦利公司开发了Credit Metrics模型
第4题
A．莫顿(Merton)模型
B．度量制模型(Credit Metrics)
C．保险精算方法(actuarial approach)
D．简化模型(reduced-form. models)
第5题
A．Credit Metrics模型的原理是统计分布
B．Z-score模型评估贷款人总体风险水平
C．Credit Metrics模型不能提供风险概率
D．Z-score模型相比Credit Metrics模型简单易行
第6题
A．Z计分模型的计算不需要确定置信度
B．信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用资产损失度为基础的
C．使用Z计分模型，评分为1．8以上的企业都可以获得贷款
D．信用风险度量制模型需要建立多元线性组合
第8题
A．内部评级法的核心有六项重要指标
B．内部评级法建立在银行自身内部评级结果基础之上。
C．内部评级法要求银行自下而上建立起风险管理的体系
D．内部评级法的初级法中，银行根据内部数据对于不同级别的借款测算违约概率
第9题
A．(1)(2)(3)
B．(2)(3)(4)
C．(1)(3)(4)
D．以上答案都正确
第10题
在用Credit Metrics模型计算某笔信用资产的信用风险估值是基于以下()假设。
A．该笔信用资产价值符合正态分布
B．该笔信用资产价值符合标准正态分布
C．该笔信用资产价值符合偏态分布
D．该笔信用资产价值符合非正态分布
第11题
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。典型的转移计算是：在一年的时间内，在固定评级体系下计算信用资产从一个评级转移到另一个评级的概率。下列陈述不正确的是()。
A．Credit Metrics模型的计算是在给定的置信水平内的
B．Credit Metrics模型适用于计算单笔债券或贷款的信用风险
C．Credit Metrics模型的计算不需考虑无风险利率
D．Credit Metrics的计算以货币时间价值为基础
