题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系,下列说法不正确的是()。
A.套利活动将最终促使这一平价关系成立
B.与直接购买股票相比,看涨期权多头可以利用杠杆效应
C.当标的资产有红利时,红利现值的增加会增加看涨期权的价值
D.看涨期权等价于借钱买人股票,并买入一个看跌期权来进行保险
答案
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A.套利活动将最终促使这一平价关系成立
B.与直接购买股票相比,看涨期权多头可以利用杠杆效应
C.当标的资产有红利时,红利现值的增加会增加看涨期权的价值
D.看涨期权等价于借钱买人股票,并买入一个看跌期权来进行保险
第3题
证明对于给定的一种股票。其到期日相同的两种期权。两平的看涨期权费用高于两平的看跌期权费用。(提示:利用看涨期权与看跌期权的平价关系)
第4题
A.此权利为美式看涨期权
B.此权利为欧式看涨期权
C.此权利为美式看跌期权
D.此权利为欧式看跌期权
第5题
买方在到期日方可执行的期权是()。 A.看涨期权 B.美式期权 C.欧式期权 D.看跌期权
第8题
可以在期权到期日及以前的任何时候被执行的期权属于()。
A.看跌期权
B.欧式期权
C.看涨期权
D.美式期权
第9题