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[主观题]
如果市场是强有效的，这时投资组合构建相对容易，只要按指数组合即可，剩下任务只是根据风险偏好大小来确定风
险资产与无风险资产组合比重问题。( )
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更多“如果市场是强有效的，这时投资组合构建相对容易，只要按指数组合即可，剩下任务只是根据风险偏好大小来确定风”相关的问题
第1题
第2题
A.以因素模型解释了资本资产的定价问题
B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
第3题
A.如果市场达到弱式有效，说明技术分析法是有效的
B.如果市场达到强式有效，说明打探内幕消息也不会取得超额利润
C.如果市场达到半强式有效，说明技术分析法和基本因素分析法都是无效的
D.如果市场是有效的，在投资组合中的资产选择应采取消极策略
第4题
B.如果存在两个相同成本(价格)的组合，第一个组合在所有状态下的收益都不低于第二个组合，而且至少存在一种状态，在此状态下第一个组合的收益大于第二个组合，这时市场存在套利机会
C.如果一个组合的构建成本为0，但在所有状态下这个组合的收益都不小于0，而且至少存在一种状态，在此状态下这个组合的收益大于0，则市场存在套利机会
D.只要理论价格与市场价格不一致，就存在套利机会
第5题
A.低市盈率效应是指低市盈率股票组合比高市盈率股票组合表现差
B.低市盈率效应对半强式有效市场提出了挑战
C.如果市场存在低市盈率效应，那么利用这一规律可以获得超额收益
D.低市盈率表明公司价格有被低估的可能
第6题
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
第8题
A.市场价格充分反映了市场中的一切历史信息，或者说一切历史信息都已经反映到了当前的价格之中的市场
B.市场价格除了充分地反映了市场中的一切历史信息，同时还充分地反映了除了历史信息以外的其他一切公开信息，如市场宏观信息、企业微观信息等的市场
C.市场价格除了充分地反映了市场中的一切公开信息，还充分反映了一切内幕信息的市场
D.由所有证券构成的组合，在这个组合中，每一种证券的构成比例等于该证券的相对市值
第9题
A.处于效率高的市场，投资者可采用消极型投资策略；处于效率低的市场，投资者可采用积极型投资策略
B.投资者在自己擅长的、可控性强的领域采用积极型投资策略，不擅长的、自己不易有效控制的领域可采用消极型投资策略
C.组合管理采取消极型投资策略，个股和不同类别资产的管理采取积极型投资策略
D.以消极型投资策略为主的组合管理方式中，也可对个别资产采取积极型投资管理
第10题
