β系数表示的是______。
A.市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度
B.市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度
C.无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度
D.无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度
A.市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度
B.市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度
C.无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度
D.无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度
第1题
A、如果贝塔系数为负数,表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反
B、如果贝塔系数等于1,表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C、如果贝塔系数小于1,表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险
D、绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的
第2题
A.β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
B.β系数放映了证券或证券的收益水平对市场收益率水平变化的敏感性
C.β系数的绝对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
D.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
第3题
敏感性分析最基本的分析指标是()。
A.外部收益率
B.敏感度系数
C.内部收益率
D.不确定因素变化率
第7题
A.证券组合的标准差;证券组合的预期收益率
B.证券组合的预期收益率;证券组合的标准差
C.证券组合的β系数;证券组合的预期收益率
D.证券组合的预期收益率;证券组合的β系数
第8题
是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。
A.名义值法
B.敏感性法
C.波动性法
D.VaR法