当期权平价公式的等式不成立的时候,出现平价套利机会。() - 考试资料网问答

第1题

根据协定价格与基础资产市场价格的关系，可将期权分为()。

A.实值期权

B.虚值期权

C.平价期权

D.平值期权

点击查看答案

第2题

证明对于给定的一种股票。其到期日相同的两种期权。两平的看涨期权费用高于两平的看跌期权费用。（提

证明对于给定的一种股票。其到期日相同的两种期权。两平的看涨期权费用高于两平的看跌期权费用。(提示：利用看涨期权与看跌期权的平价关系)

点击查看答案

第3题

当存在违约风险时，看跌一看涨期权平价关系式是否还成立？解释你的答案。

点击查看答案

第4题

验证当跳跃的幅度服从对数正态分布时，由默顿的跳跃一扩散模型得出的期权价格满足看跌一看涨期权

平价关系式。

点击查看答案

第5题

下列等式不成立的是（) A．exdx=d（ex) B．－sinxdx=d（cosx) C． D．

下列等式不成立的是( )

A．e^xdx=d(e^x) B．-sinxdx=d(cosx)

点击查看答案

第6题

当Black—Scholes公式不适用时，对期权进行估值的一个普遍又有效的方法是______或_______法。

点击查看答案

第7题

如果国际金融市场上的资本是完全流动的，那么利息平价条件不成立。此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第8题

当看跌期权的履约价格高于相关期货价格时，该期权被称为：（）A.实值期权B.虚值期权C.两平期权D.欧

当看跌期权的履约价格高于相关期货价格时，该期权被称为：（）

A.实值期权

B.虚值期权

C.两平期权

D.欧式期权

点击查看答案

第9题

根据布莱克一斯科尔斯公式。当执行价格很小时看跌期权的套期保值率是怎样的？

点击查看答案

第10题

根据布莱克一斯科尔斯公式。当股价趋向于无穷大时看涨期权的套期保值率是多少？请简要说明。

点击查看答案

第11题

设x为真值，x*为其绝对值，则等式[-x*]补=[-x]补________。A．成立B．不成立

设x为真值，x*为其绝对值，则等式[-x*]补=[-x]补________。

A．成立

B．不成立

点击查看答案

当期权平价公式的等式不成立的时候，出现平价套利机会。（)