题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
关于业绩评估的詹森指数的描述中,正确的是()。
A.证券组合的詹森指数为正,则该证券组合位于证券市场线的上方
B.证券组合的詹森指数为负,则该证券组合位于证券市场线的下方
C.证券组合的詹森指数为正,则该证券组合绩效好
D.证券组合的詹森指数为负,则该证券组合绩效不好
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（请给出正确答案）
A.证券组合的詹森指数为正,则该证券组合位于证券市场线的上方
B.证券组合的詹森指数为负,则该证券组合位于证券市场线的下方
C.证券组合的詹森指数为正,则该证券组合绩效好
D.证券组合的詹森指数为负,则该证券组合绩效不好
答案
更多“关于业绩评估的詹森指数的描述中,正确的是（)。A．证券组合的詹森指数为正,则该证券组合位于”相关的问题
第1题
A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
第3题
评估证券组合业绩的詹森指数是指()。
A．证券组合的预期平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
B．证券组合的实际平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C．证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
D．证券组合的预期平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
第4题
A．绝对收益率
B．特雷诺(Treynor)指数
C．夏普(Sharpe)指数
D．詹森(Jensen)指数
第5题
第7题
A.夏普比率旨在计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬
B.特雷诺比率在总风险的基础上对投资的收益风险进行调整
C.詹森a指数假定由CAPM模型得到的收益是已经经过风险调整后的理论预期收益
D.信息比率是通过业绩比较基准对相对收益率进行风险调整的分析指标标准
第10题
下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()
A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是
B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险
C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较
D．以上说法都不对
