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[单选题]

某公司现购买1年到期的欧元看涨期权，协定利率为1欧元＝1.6美元，1年后履行合约时会放弃行权的条件是( )。

A.当时即期汇率大于1欧元＝1.6美元

B.当时即期汇率等于1欧元＝1.6美元

C.当时即期汇率小于1欧元＝1.6美元

D.汇率不确定

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发布时间：2020-10-29

更多“某公司现购买1年到期的欧元看涨期权，协定利率为1欧元＝1.6美元，1年后履行合约时会放弃行权的条件是（)。 A．”相关的问题

第1题

客户买入欧元/美元3个月、协定汇率是1.2的看涨期权，面值为10000欧元，付出期权费200美元。期权到期时，考虑期权费的前提下，欧元/美元的即期价格是多少时客户整体将处于盈利状态？()

A.1.19

B.1.21

C.1.23

D.1.30

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第2题

定有一笔看涨期权，金额为20万欧元，期限为3个月，协定价格为0.95美元／欧元，期权费用为4000美元，试问：(1)当期期价为多少时该期权实现盈亏平衡?(2)如果期权合约到期时欧元的即期价格为1.02美元，该期权购买者损益情况如何?

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第3题

如果客户卖出了一个面值10000败元，协定汇率是1.20的欧元/美元看涨期权。并收入300美元期权费，那么客户的盈亏平衡点是多少（）。

A.1.17

B.1.23

C.1.50

D.0.90

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第4题

客户买入欧元兑美元2周、协定汇率是1.20的看跌期权。期权到期时，欧元/美元的即期价格是多少时客户会选择执行该期权。（)

A.1.00

B.1.10

C.1.30

D.1.40

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第5题

看涨期权是指买方有义务在到期日或之前应卖方要求按合同中的协定价格购买某种金融资产。（)

看涨期权是指买方有义务在到期日或之前应卖方要求按合同中的协定价格购买某种金融资产。( )

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第6题

设A公司持有合约金额为ECU800000的看涨期权，协定价格为$1.21／ECU，期权费用为$16000，六个月后到期。试计算即期价格为$1.25/ECU时：

(1)该期权合约的内在价值；

(2)A公司在该期权的损益。

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第7题

王先生下半年要去欧洲旅游，需要购买欧元。他能承受的欧元兑美元的汇率范围是1.2500——1.3500，并且希望尽可能的节约成本，目前欧元兑美元的汇率是1.3000，以下哪种建议最适合王先生()

A.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权

B.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再买入一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权

C.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再卖出一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权

D.以上方案都不合适

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第8题

当A公司签订了购买外汇看涨期权合约后，如果到期日的市场价格低于协定价格，通常A公司应该采取的策略是( )。

当A公司签订了购买外汇看涨期权合约后，如果到期日的市场价格低于协定价格，通常A公司应该采取的策略是（)。

A、执行合约

B、放弃执行

C、以当前的价格买入新合约

D、以当前的价格卖空新合约

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第9题

某公司股票目前的市价为40元，有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票)，执行价格为42元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20%或者下降25%，则套期保值比率为()。

A.0.33

B.0.28

C.0.26

D.0.42

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第10题

a．假定你购买了一个看涨期权，期权费是6美元，行权价格是30美元。画一个图，在期权价格到期的时候，在

10美元到70美元的区间上，你的支出和利润是多少。 b．假定你不是购买而是卖出这个看涨期权，还是画出图表，指出你的支出和利润是多少。

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