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[多选题]

VaR的计算方法有()。

A.局部估值法

B.德尔塔正态分布法

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

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发布时间：2021-06-06

更多“VaR的计算方法有（)。A．局部估值法B．德尔塔正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡罗模拟法”相关的问题

第1题

VaR的计算方法有（）。

A.局部估值法

B.历史模拟法

C.德尔塔—正态分布法

D.蒙特卡洛模拟法

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第2题

在VaR的计算方法中，属于局部估值法的是（）。

A.历叱模拟法

B.全局估值法

C.蒙特卡罗模拟法

D.德尔塔—正态分布法

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第3题

下列各种VaR计算方法中，属于局部估值法的是（）。

A.历史模拟法

B.德尔塔-伽玛法

C.蒙特卡较模拟法

D.德尔塔-正态分布法

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第4题

计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。A．局部估值法B．德尔塔正态分布法C．历

计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

A．局部估值法

B．德尔塔正态分布法

C．历史模拟法

D．蒙特卡罗模拟法

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第5题

（2011、2009年考试真题)在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（)。A．历史模拟法B．德尔塔一正

(2011、2009年考试真题)在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是()。

A．历史模拟法

B．德尔塔一正态分布法

C．敏感性测试

D．压力测试

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第6题

以下关于VaR的计算方法表述不正确的有（)。

A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值

B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值

C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值

D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的

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第7题

如果A银行一笔BBB级贷款价值v服从正态分布，在一定时期内该笔BBB级贷款的信用风险估值如下： 99％

置信度的VaR=75．79(万元) 95％置信度的VaR=53．67(万元)上述数据表示()。

A．计算结果表明该笔贷款有99％的可能还剩余75．79万元

B．计算结果表明该笔贷款最多损失53．67万元

C．计算结果表明该笔贷款有1％的可能损失超过75．79万元

D．计算结果表明该笔贷款有95％的可能性超过53．67万元

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第8题

流水节拍计算方法有（)。

A.定额法

B.估算法

C.经验法

D.倒排工期法

E.比较法

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第9题

下列选项中不属于局部估值法的是（）。

下列选项中不属于局部估值法的是（）。

此题为多项选择题。

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第10题

商业银行风险估价的方法有()。

A.概率法

B.统计估值法

C.假设检验法

D.回归分析法

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