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[单选题]

按以下数据计算投资组合风险。 σ_AB＝0.0008 σ_BC＝-0.0008 σ_AC＝-0.00192 χ_A＝0.2 χ_B＝0.3 χ_C＝0.5该投资组合的标准差为( )。

A.0.88%

B.0.65%

C.0.77%

D.0.99%

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发布时间：2020-06-30

更多“按以下数据计算投资组合风险。 σAB＝0.0008 σBC＝-0.0008 σAC＝-0.00192 χA＝0.2 χB＝0.3 χC＝0.5该投资组合”相关的问题

第1题

某投资者将10万资金平均投资于AB两家公司的股票，假设两家公司股票的相关系数为ρ，下列说法中正确的有（）。

A.如果ρ=0，该投资组合也能降低风险

B.如果ρ=-1，则两只股票的风险可以充分消除

C.如果ρ=1，那么不能抵消任何风险

D.如果ρ越大，则该投组合的风险分散的效果也越大

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第2题

在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（）。

A.0．5

B.1

C.-1

D.0

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第3题

根据材料，回答下列各题。货币市场基金是我国基金市场一类重要的产品类型，以“余额宝”为代表的货币基金近年来迅速发展，成为投资者现金管理的良好工具。但货币基金快速发展的同时，同样面临多方面的风险，如T+0赎回方式带来的流动性风险，期限错配问题带来的投资管理风险等。2016年2月1日中国证监会颁布了《货币市场基金监督管理办法》，对货币基金的投资范围、估值方法、申赎等做出了规定，促进货币市场基金平稳健康发展。关于主动比重的局限性，以下表述正确的是（）。

A.只能衡量损失的大小，不能衡量损失发生的可能频率

B.与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准

C.计算需要获取足够多的收益低于目标的数据

D.与基准不同意味着投资组合的业绩表现一定会与基准有显著区别

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第4题

利用以下信息回答题。表24-1数据描述了C股票基金和市场投资组合的表现：同期无风险利率是5%。表　2

利用以下信息回答题。表24-1数据描述了C股票基金和市场投资组合的表现：同期无风险利率是5%。

表　24-1

G股票基金

市场投资组合

平均收益

收益的标准差

β值

残余标准差

14%

26%

1.20

4%

10%

21%

1.00

0%

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第5题

以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是（)%。（保留两位小数)

以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是()%。(保留两位小数)

以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问

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第6题

某一投资者全部投资A股票：R_A＝10%，某一投资者全部投资A股票：RA＝10%，＝3.9%。全部投资B股票：RB＝10%，＝5.1%。若按1

某一投资者全部投资A股票：RA＝10%，＝3.9%。全部投资B股票：RB＝10%，＝5.1%。若按1

＝3.9%。全部投资B股票：R_B＝10%，某一投资者全部投资A股票：RA＝10%，＝3.9%。全部投资B股票：RB＝10%，＝5.1%。若按1

某一投资者全部投资A股票：RA＝10%，＝3.9%。全部投资B股票：RB＝10%，＝5.1%。若按1

＝5.1%。若按1:1投资A股票与B股票，假设ρ_AB＝-0.7%。A股票和B股票组合以后，收益率不变，但风险某一投资者全部投资A股票：RA＝10%，＝3.9%。全部投资B股票：RB＝10%，＝5.1%。若按1

某一投资者全部投资A股票：RA＝10%，＝3.9%。全部投资B股票：RB＝10%，＝5.1%。若按1

可降到( )。

A.3%

B.2%

C.1.8%

D.2.4%

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第7题

以下对市场风险监测指标的理解，表述正确的是（)。

A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般计算总敞口头寸采用短边法

B.当利率风险敏感度大于0、且预测利率上升，说明存在利率风险

C.如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明该行在该币种上处于空头

D.累计外汇敞口头寸为各外汇币种头寸加权总和

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第8题

以下对债券投资特点说法不正确的有（)。

A.投资风险大

B.有到期日

C.有固定的利息收入

D.投资人所得利息是按票面利率计算的

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第9题

已知：现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四种股票的β系

数分别为0.91、1．17、1.8和0.52；B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。要求：

(1)采用资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；

(2)计算8股票价值，为拟投资该股票的投资者做出是否投资的决策，并说明理由。假定B股票当前每股市价为15元，最近一期发放的每股股利为2.2元，预计年股利增长率为4%；

(3)计算ABC投资组合的β系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1：3：6：

(4)已知按3：5：2的比例购买A、B、D三种股票，所形成的ABD投资组合的β系数为0.96，该组合的必要收益率为14.6%；如果不考虑风险大小，请在ABC和ABD两种投资组合中做出投资决策，并说明理由。

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第10题

对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为（）

A.0

B.В. -0.1

C.-1

D.1

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