单项证券对于组合风险的贡献是由证券收益和市场组合收益之间的_______衡量的。

A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险

E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉

A．可分散全部风险

B．证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值

C．不能分散风险

D．能适当地分散风险

A.证券组合理论由哈里·马柯维茨创立

B.证券组合理论解释了投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

C.证券组合理论量化了单一证券和证券组合的预期收益和风险

D.证券组合理论证明了分散投资可以在保证一定预期收益的情况下尽可能的降低风险

A.风险的衡量就是对预期收益变动的可能性和变动幅动的衡量

B.风险的衡量是将证券未来收益的不确定性加以量化的方法

C.对证券组合风险的衡量需要建立在单一证券风险衡量的基础上

D.单一证券风险的衡量涵盖了证券一切风险，包括投资者决策的风险

20世纪60年代中期资本定价模型的提出开创了现代资产定价理论的先河，下列选项中表述不正确的是()。

A．该模型推导出了单个证券的期望收益与非系统性风险的线性关系

B．美国经济学家威廉．夏普为资本定价模型的提出作出了贡献

C．资本定价模型促进了风险管理的定量分析技术

D．该模型以β系数来衡量单个证券在市场组合中的风险

关于证券组合分析法的理论基础,以下说法中,错误的是()。

A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券

B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示,证券收益率服从正态分布

C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券

D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量

关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是()。

A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券

B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布

C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券

D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量

A.非系统风险是不可规避的风险

B.非系统风险是由于公司内部因素导致的对证券投资收益的影响

C.非系统风险是可以通过资产组合方式进行分散的

D.非系统风险只是对个别或少数证券的收益产生影响