修正久期可用于度量债券价格对（）变化的敏感度。

A.期货价格

B.票面价值

C.票面利率

D.市场利率

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发布时间：2023-03-17

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第1题

下列关于久期的选项中表述正确的是（)。A．修正久期在利率变化比较小时，计算将比较精确，如果利

下列关于久期的选项中表述正确的是()。

A．修正久期在利率变化比较小时，计算将比较精确，如果利率变化较大时，计算的误差将比较大

B．对于可赎回债券等具有内含期权的债券，利用麦考利久期或者修正久期进行久期的计算是比较容易的

C．目前，普遍都是使用修正久期对内含期权的金融资产进行利率风险敏感度的度量

D．以上选项都正确

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第2题

能够度量债券利率风险的工具有：（）。

A.久期

B.修正久期

C.到期收益率

D.凸性

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第3题

在过去的一年中。你利用月末数据，以10年期美国国库券的收益为基准。对KC公司10年期债券收益做回归

计算。得出了以下的结果： yKC=0．54+1．22Y国库券这里YKC是KC债券的收益，y国库券是美国国库券的收益。10年期美国国库券的修正久期是7．0年。KC债券的修正久期是6．93年。 a．假定10年期美国国库券的收益变化了50个基本点。计算10年期美国国库券的百分比变化。 b．假定10年期美国国库券的收益变化了50个基本点，利用上面的回归公式，计算KC债券价格的百分比变化。

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第4题

（复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6％，求它

(复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6％，求它的久期，修正久期和凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1％，债券价格变化多少？

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第5题

菲利普.莫里斯公司发行一种每年付息的债券，具有如下特性：息票率为8％，到期收益率为8％。期限为15年。

麦考利久期为10年。 b．解释为什么修正久期是计算债券利率敏感性的较好方法。 c．确定修正久期变动的方向。如果： i．息票利率为4％，而不是8％。 ii．到期期限为7年，而不是15年。 d．确定凸性。说明在给定利率变化的情况下。久期与凸性是怎样用来估计债券价格的变动的。

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第6题

简奈特.米尔是固定收入资产组合的管理者。注意：收益曲线当前的形状是平的。她考虑购买新发行的息票

率为7％。10年到期。免选的公司债券。且以面值销售。该债券有以下特征。