某股票目前价格为40元，假设该股票1个月后的价格要么为42元，要么38元。连续复利无风险年利率为8%。请问1个月期的协议价格等于39元的欧式看涨期权价格等于多少？

某公司股票目前的市价为40元，有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票)，执行价格为42元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20%或者下降25%，则套期保值比率为()。

假设该股票的股利增长速度固定为2％．目前，该股票的市价为40元，你作为投资者是否购买？

假设该股票的股利增长速度固定为2％，目前，该股票的市价为40元，你作为投资者是否购买？

假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。如果无风险利率为10%，那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为()

某股票3月初价格为28元，6月底价格为40元，6月底又分红 3元，采用几何平均法计算，则该股票在这3个月内的平均收益率为( )。

某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。

某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5500000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。

假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的delta值为 0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为- 0.8，两种期权的期限相同，合约单位都是1000，那么张先生需要()才能使得整个组合的delta保持中性。

假设该股票的股利增长速度为零，目前，该股票的价格为26．5元，则该股票的必要收益率是多少？

假设该股票的股利增长速度为零，每股股利为1．92元，目前该股票的价格为26．5元，则该股票的必要收益

假设该股票的股利增长速度为零。目前。该股票的价格为26．5元．则该股票的必要收益率是多少？