题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
在中国市场上,股票组合多头如果通过股指期货来套保,可以将系统性风险将为0,并且赚取无风险利息。()
答案
查看答案
第1题
A.股票策略
B.债券策略
C.CTA策略
D.市场中性策略
E.套利策略
F.宏观策略G、事件驱动策略H、复合策略
第2题
A.卖出认沽期权
B.看空价差策略
C.多头跨式组合
D.空头勒式组合
第4题
A.期货空头和多头同时具有现货交易的需求
B.期货空头和多头双方协商现货买卖条款
C.期货空头和多头自行在市场上平仓期货头寸
D.期货交易所审核通过申请后,在后台了结多空双方的期货头寸
第5题
股指期货可以通过与实际股票构成投资组合,对冲()风险,从而在一定程度上熨平股价的整体波动性。
A.流动性风险
B.系统性风险
C.非系统性风险
D.以上选项都不正确
第8题
列出三个月后股价分别为ST=700美元、840美元、900美元、960美元情况下每种资产组合方式可实现的利润。在一张图上画出每种资产组合方式的利润与ST的关系。 d.哪种资产组合方式的风险更大?哪种Beta值更高? e.说明为什么c中给出的数据并不违背看跌期权与看涨期权平价关系。
第11题
A.卖期保值
B.买期保值
C.多头
D.空头