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[主观题]

夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（)。A．资本资产定价模型B．套利

夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的()。

A．资本资产定价模型

B．套利定价模型

C．期权定价模型

D．有效市场理论

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发布时间：2021-06-06

更多“夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（)。A．资本资产定价模型B．套利”相关的问题

第1题

（2009年考试真题)证券组合管理理论最早由美国著名经济学家（)于1952年系统提出。A．詹森B．特雷

(2009年考试真题)证券组合管理理论最早由美国著名经济学家()于1952年系统提出。

A．詹森

B．特雷诺

C．夏普

D．马柯威茨

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第2题

与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是β。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩十分合理,不存在缺陷。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

投资绩效的风险调整方法不包括（)。

A.博迪比率

B.詹森指数

C.夏普比率

D.特雷诺比率

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第5题

（)要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

A.特雷诺指数

B.标准普尔指数

C.詹森指数

D.夏普指数

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第6题

常用的业绩评估指标有()。

A.詹森指数

B.特雷诺指数

C.夏普指数

D.威廉指数

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第7题

证券组合管理理论最早由美国著名经济学家()提出。

A.詹森

B.特雷诺

C.夏普

D.马克维茨

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第8题

18夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）

A.三种指数均以CAPM模型为基础

B.詹森指数不以CAPM为基础

C.夏普指数不以CAPM为基础

D.特雷诺指数不以CAPM为基础

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第9题

、在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。

A.詹森测度

B.夏普比

C.特雷诺比率

D.标准差

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第10题

在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是______。

A.标准差

B.夏普比率

C.特雷诺比率

D.詹森测度

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