假设A证券的贝塔系数为2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（）。

A.如果贝塔系数为负数，表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反

B.如果贝塔系数等于1，表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化

C.如果贝塔系数小于1，表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险

D.绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的

已知某证券的贝塔系数等于2，则表明该证券（）

A.有非常低的风险

B.无风险

C.与金融市场所有证券平均风险一致

D.与金融市场所有证券平均风险大1倍

市场证券组合的贝塔系数等于1。()

A.9.2%

B.8.2%

C.7.2%

D.6.2%

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

A.贝塔系数度量投资的系统风险

B.标准差度量投资的非系统风险

C.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

D.方差度量投资的系统风险和非系统风险

假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A.股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是()。

A.2.76

B.1

C.1.89

D.1.4

A.0.06

B.0.12

C.0.132

D.0.144

A．0.06

B．0.12

C．0.132

D．0.144

A.0．68

B.0．8

C.0．2

D.0．25