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[单选题]

关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（)。

A.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险

B.基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大

C.能够衡量基金经理的风险分散程度

D.给出了基金份额系统风险的超额收益率

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发布时间：2022-05-29

更多“关于特雷诺指数，以下表述不正确的是()。”相关的问题

第1题

下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是______。

A.特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的

B.特雷诺业绩指数以资本市场线为基础

C.特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准

D.特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算

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第2题

将一个证券组合的特雷诺指数与市场组合的特雷诺指数比较,下面关于比较结果的描述中,正确的是()。

A.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合位于证券市场线的上方

B.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合位于证券市场线的下方

C.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合绩效好于市场绩效

D.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合绩效不如市场绩效好

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第3题

下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是______。

A.夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险

B.夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据

C.特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有

D.夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合

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第4题

20世纪60年代以前,对投资基金的绩效评价主要是依据基金的单位净值和净资产的绝对收益率,并未将风

险因素纳入到基金的业绩评价中。以下基金业绩评价未纳入风险因素的有()

A．绝对收益率

B．特雷诺(Treynor)指数

C．夏普(Sharpe)指数

D．詹森(Jensen)指数

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第5题

与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是β。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

常用的业绩评估指标有()。

A.詹森指数

B.特雷诺指数

C.夏普指数

D.威廉指数

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第7题

特雷诺业绩指数以资本市场线为基础，以β系数作为风险衡量的标准。（)

特雷诺业绩指数以资本市场线为基础，以β系数作为风险衡量的标准。()

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第8题

特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的,它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算,风险仍然由B系数来测定。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩十分合理,不存在缺陷。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

投资绩效的风险调整方法不包括（)。

A.博迪比率

B.詹森指数

C.夏普比率

D.特雷诺比率

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第11题

（)要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

A.特雷诺指数

B.标准普尔指数

C.詹森指数

D.夏普指数

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