对于看跌期权,在下面()情况下处于虚值状态A.执行价格比股票价格高B.执行价格比股票价格低C.执
对于看跌期权,在下面()情况下处于虚值状态
A.执行价格比股票价格高
B.执行价格比股票价格低
C.执行价格与股票价格相等
D.看跌期权的价格高于看涨期权的价格
对于看跌期权,在下面()情况下处于虚值状态
A.执行价格比股票价格高
B.执行价格比股票价格低
C.执行价格与股票价格相等
D.看跌期权的价格高于看涨期权的价格
第3题
A.平价
B.无法判断
C.虚值
D.实值
第4题
A.看涨期权处于实值状态
B.看跌期权处于虚值状态
C.看跌期权时间溢价小于0
D.看涨期权时间溢价大于0
第5题
A、看涨期权处于实值状态
B、看涨期权时间溢价大于0
C、看跌期权处于虚值状态
D、看跌期权时间溢价小于0
第6题
A.对于看涨期权而言,若市场价格高于协定价格,则期权为实值; 若市场价格低于协定价格,则期权为虚值
B.对于看涨期权而言,若市场价格高于协定价格,则期权为虚值; 若市场价格低于协定价格,则期权为实值
C.对于看跌期权而言,若市场价格高于协定价格,则期权为实值; 若市场价格低于协定价格,则期权为虚值
D.对于看跌期权而言,若市场价格高于协定价格,则期权为虚值; 若市场价格低于协定价格,则期权为实值
第8题
注:忽略交易成本不计。 标准普尔500的30天历史波动性为12.00%。期权的期限为30天。 a.如果30天以后标准普尔500指数发生了以下一些变化。请描述这些组合资产(即标的资产组合加上双限期权)的潜在收益: i.上升约5%达到701点。 ii.仍然保持在668点(未发生变化)。 iii.下跌了约5%达到635.00点。(无需计算) b.当标准普尔500达到了a中所列的每一情况时,请讨论这些变化情况对每个期权的套期保值率的影响。 c.请根据提供的波动性数据评估以下每种期权的定价: i.看跌期权 ii.看涨期权