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[主观题]

某日，大豆的9月份期货合约价格为3500元／吨，当天现货市场上的同种大豆价格为3000元／吨。则下列说法

不正确的是()。

A．基差为－500元／吨

B．该市场为反向市场

C．现货价格低于期货价格可能是由于期货价格中包含持仓费用

D．此时大豆市场的现货供应可能较为充足

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发布时间：2021-05-14

更多“某日，大豆的9月份期货合约价格为3500元／吨，当天现货市场上的同种大豆价格为3000元／吨。则下列说法”相关的问题

第1题

2010年7月份，大豆市场上基差为-50元／吨。某生产商由于担心9月份收获后出售时价格下跌，在期货市场

上进行了卖出套期保值操作。8月份，有一经销商愿意购买大豆现货。双方协定以低于9月份大豆期货合约价格10元／吨的价格作为双方买卖的现货价格，并由经销商确定9月份任何一天的大连商品交易所的大豆期货合约价格为基准期货价格。则下列说法不正确的是()。

A．生产商卖出大豆时，基差一定为-10元/吨

B．生产商在期货市场上可能盈利也可能亏损

C．不论经销商选择的基准期货价格为多少，生产商的盈亏状况都相同

D．若大豆价格不跌反涨，则生产商将蒙受净亏损

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第2题

在正向市场上，某套利者使用套利限价指令：“买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有()。

A.7月份合约4350元/吨，9月份合约4450元/吨

B.7月份合约4070元／吨，9月份合约4000元／吨

C.7月份合约4080元／吨，9月份合约4200元／吨

D.7月份合约4300元／吨，9月份合约4450元／吨

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第3题

1月1日，6月份到期的铝期货合约价格为20000元/吨,9月份到期的铝期货合约价格为20100元/吨,而往年6月份和9月份铝期货合约的价差小于80元/吨(9月期货-6月期货)。于是套利者买入一手6月合约，卖出一手9月合约，在4月1日平仓，若此时6月份和9月份的铝期货合约价格分别为19500元/吨和19550元/吨(铝期货合约1手=5吨),则套利者总盈亏为()。

A.50元

B.250元

C.500元

D.450元

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第4题

投资者预计大豆不同月份的期货合约价差将扩大，故买入1手7月大豆期货合约，价格为8920美分／蒲式耳，

同时卖出1手9月大豆期货合约，价格为8870美分／蒲式耳，则该投资者进行的是()交易。

A．买入套利

B．卖出套利

C．投机

D．套期保值

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第5题

目前大豆的价格为3400元/吨，大豆期货合约的交易单位为10吨/手，初始保证金比例是10%，那么一手大豆合约所需繳纳的初始保证金是（）。

A.3200元

B.3400元

C.3300元

D.3500元

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第6题

某美国公司组织员工将于四个月之后赴瑞士旅游，估计在8月1日须备妥旅游费用500000瑞士法郎，为避

免瑞士法郎汇兑价值上涨，导致美元成本增加，公司决定购买4份9月份到期的瑞士法郎期货合约，买价是$0.6502/SF1，当日瑞士法郎兑美元即期汇率是$0.6471/SF1。在8月1日那天，9月份到期的瑞士法郎期货合约价格为$0.7055/SF1，当日瑞士法郎兑美元的即期汇率是$0.6998/SF1。(1)请问该公司购买500000SF实际所花费的美元成本为多少？(2)如果在8月1日那天，9月份到期的SF期货合约价格为$0.6135/SF1，当日SF兑美元的即期汇率是$0.6074/SF1，试问该公司购买500000SF的实际美元成本为多少？

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第7题

7月1日，一小麦交易商以800美分／蒲式耳的价格买入一批小麦，同时他以810美分／蒲式耳的价格卖出9月份期货合约，基差为一10美分／蒲式耳。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是()。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)

A.亏损20美元/吨

B.盈利20美元/吨

C.亏损10美元/吨

D.盈利10美元/吨

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第9题