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[主观题]

假定无风险利率为8%，市场资产组合的期望收益率为16%，某投资项目的贝塔估计值为1.3，则这一项目可

接受的收益率为()。

A．16.70%

B．17.80%

C．18.00%

D．19.80%

答案

D
解析：由资本资产定价模型得该项目可接受的期望收益率为：rf+β[E(rM)-rf]=8%+1.3×(16%-8%)=18.4%这是项目的收益率下限，任何内部收益率等于或小于18.4%的项目都应放弃。

发布时间：2022-12-22

更多“假定无风险利率为8%，市场资产组合的期望收益率为16%，某投资项目的贝塔估计值为1.3，则这一项目可”相关的问题

第1题

假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（)

A.6.5%

B.7.5%

C.8.5%

D.9.5%

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第2题

假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（)。

A.8.5%

B.9.5%

C.10.5%

D.7.5%

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第3题

某企业股票的β系数为1.2，无风险利率r为9%，市场组合的期望收益率为11%，则该企业普通股留存收益的资本成本k为（)

A.10.8%

B.11.4%

C.12%

D.12.6%

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第4题

假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数

,市场组合的期望收益率为()

A．12%

B．14%

C．15%

D．16%

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第5题

市场组合预期报酬率10%，无风险利率3%，华硕股票的β值为1.5，则均衡时投资华硕之期望报酬率为()。

市场组合预期报酬率10%，无风险利率3%，华硕股票的β值为1.5，则均衡时投资华硕之期望报酬率为（)。

A、13.5%

B、15%

C、18%

D、10.5%

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第6题

假定玉米的价格是有风险的，其贝塔值为0．5，每月存储成本为0．03美元，现价为2．75美元，3个月后的价格

预计为2．94美元。如果市场期望收益率为每月1．8％，无风险利率为每月1％。你会囤积玉米3个月吗？

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第7题

根据大公司股票在1926-1999年期间的数据(期望收益率15%，标准差20%)，以之代表有效组合，并以同一时期国库券5%的平均收益率代表无风险利率，假设构建了一个有上述证券组成的组合，该组合的标准差为16%，求风险资产的比重()。

A.50%

B.70%

C.60%

D.80%

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第8题

某企业股票的贝他系数？e为1.2，无风险利率Rf为10%，市场组合的期望收益率E（RM）为12%，则该企业普通

股留存收益的资本成本Ke为（）。

A.2%

B.11.2%

C.12.4%

D.12%

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第9题

当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，最有效风险资产组合的是指（)。

A.所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

B.风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合

C.风险资产机会集上最小方差点对应的组合

D.投资者根据自己风险偏好确定的组合

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第10题

某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定

价模型，该证券()。

A．被低估

B．被高估

C．定价合理

D．条件不充分，无法判断

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第11题

詹森业绩指数涉及的变量有______。

A.无风险利率

B.投资组合的收益率

C.市场组合的期望收益率

D.投资组合的β系数

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