在信用风险度量模型中,哪两个模型属于现代的信用风险度量模型()。
A.Z值评分模型
B.Creditmetrics模型
C.Zeta评分模型
D.KMV模型
A.Z值评分模型
B.Creditmetrics模型
C.Zeta评分模型
D.KMV模型
第2题
A.(1)(3)(5)
B.(1)(2)(6)
C.(1)(2)(3)(4)(6)
D.以上选项都正确
第3题
A.莫顿(Merton)模型
B.度量制模型(Credit Metrics)
C.保险精算方法(actuarial approach)
D.简化模型(reduced-form. models)
第4题
A.基于股权理论的信用度量方法
B.基于资产组合的信用度量方法
C.基于清算理论的信用度量方法
D.基于经济计量理论的信用度量方法
第5题
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)
C.(1)(2)(4)(5)
D.(1)(2)(3)(4)(5)
第6题
A.Credit Metrics模型适用于计算贷款损失,不适用于债权
B.Credit Metrics典型的转移计算期限是一年
C.Credit Metrics计算的是资产从一个评级转移到另一个评级的转移概率
D.Credit Metrics的度量是以信用评级转移为基础的
第7题
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。典型的转移计算是:在一年的时间内,在固定评级体系下计算信用资产从一个评级转移到另一个评级的概率。下列陈述不正确的是()。
A.Credit Metrics模型的计算是在给定的置信水平内的
B.Credit Metrics模型适用于计算单笔债券或贷款的信用风险
C.Credit Metrics模型的计算不需考虑无风险利率
D.Credit Metrics的计算以货币时间价值为基础
第8题
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。在使用该模型计算时需要以下()数据。 (1)信用资产的现值;(2)信用资产价值的均值;(3)信用资产价值的标准差;(4)信用资产的违约损失率。
A.(1)(2)(4)
B.(2)(3)(4)
C.(1)(2)(3)
D.(1)(2)(3)(4)
第11题
A.Z计分模型的计算不需要确定置信度
B.信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用资产损失度为基础的
C.使用Z计分模型,评分为1.8以上的企业都可以获得贷款
D.信用风险度量制模型需要建立多元线性组合