衡量证券投资风险的指标不包括( )。

A.系统风险

B.非系统风险

C.方差

D.投资收益率

A.盼望收益率

B.收益率的方差

C.收益率的原则差

D.收益率的离散系数

A.制定交易性及证券投资活动的政策及额度

B.确定衡量市场和利率风险的方法和模式

C.监控及评估现有额度状况

D.统筹银行的风险管理

A.净值增长率

B.特雷诺比率

C.夏普比率

D.收益率标准差

A.概率

B.预期收益

C.标准离差率

D.风险价值系数

A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除

D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

杰克.特雷诺(JackTreynor)于1965年提出了第一个风险调整的业绩衡量指标,他认为,充分分散化的投资组合的风险主要来源于以下哪些部分()①系统性风险;②非系统性风险;③利率风险;④操作风险

A．①②

B．①

C．①③④

D．①②③④

A.经营风险

B.汇率风险

C.购买力风险

D.自然风险

A.比较不同基金的最大回撤指标时,应尽量控制在同一个评估期间

B.最大回撤无法衡量损失的大小

C.最大回撤衡量投资管理人对上行风险及下行风险的控制能力

D.最大回撤可以衡量损失发生的可能概率

A.反映的经济关系不同

B.性质不同

C.信息披露程度不同

D.收益与风险特性不同