《巴塞尔新资本协议》在资本充足率计算公式中全面反映的有()。

根据《巴塞尔协议》和我国相关法律精神，核心资本充足率应该保持在4％以上，在计算核心资本充足率时()。

A．在计算公式中，核心资本出现在分子项

B．在计算公式中，棱心资本扣除项在分母上

C．在计算公式中，风险加权资产应该以12．5倍计算

D．在计算公式中，分子为核心资本减去风险加权资本，

A．资本充足率计算只要求计算核心资本充足率

B．风险加权资产是市场风险资本的12．5倍

C．衍生品和合约属于风险加权资产

D．在计算资本充足率时表外项目不用计算风险权重

A．《新巴塞尔协议》主要内容体现在3大支柱上

B．《新巴塞尔协议》分别从资金管理和风险管理的角度、监管者、投资者角度提出了约束

C．《新巴塞尔协议》的第三支柱为监管部门的监督检查

D．《新巴塞尔协议》对信用风险、市场风险和操作风险都作出了定义和说明

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场纪律三大支柱

A．《新巴塞尔协议》是国际监管标准，在法律层级上高于我国的法规

B．《新巴塞尔协议》要求商业银行实行资产负债比例管理

C．为了保证银行安全，《新巴塞尔协议》强制规定各国商业银行必须满足资本充足率要求

D．《新巴塞尔协议》主要强调了对信用风险的管理

A．银行对国家及央行的债权风险按是否属OECD成员国划分

B．对银行、金融机构的债权风险，只能按实际外部评级结果而定

C．银行持有的风险投资和对非上市公司的股权投资风险权重为150％

D．对非金融企业债权风险权重，按内部评级结果确定

A.商业银行制定内部资本充足率评估程序(ICAAP)

B.监管当局对商业银行实施监督检查和评价程序(SREP)

C.银行账户的利率风险

D.贷款集中度风险

巴塞尔协议中，资本充足率必须达到4%。( )

A．资本充足率

B．贷款余额与存款余额的比例

C．流动性资产余额和流动性负债余额的比例

D．固定资产和流动资产的比例

A.4%

B.6%

C.8%

D.12%