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[单选题]

风险价值（VaR）估算方法包括（）。Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

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发布时间：2023-03-05

更多“风险价值（VaR）估算方法包括（）。Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法”相关的问题

第1题

（）是对风险因子的暴露限度。

A.风险敞口

B.风险价值

C.VaR估算方法

D.风险评估

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第2题

投资银行风险管理方法中，与风险价值（VaR)相配合,对风险价值方法进行补充和改进的风险管理方法有（)。

A.集中监管模式

B.极限测试

C.情景分析

D.自律监管模式

E.分业监管模式

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第3题

风险估价的基本方法有()。

A.原始成本法

B.重置成本法

C.市场价值法

D.估算价值法

E.实际现金价值法

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第4题

以下关于VaR的计算方法表述不正确的有（)。

A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值

B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值

C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值

D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的

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第5题

VaR与CaR分别表示( )。

A.风险价值，风险成本

B.风险价值，风险资本值

C.风险价值，经济资本

D.风险价值，风险成本

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第6题

资产评估进入评定估算环节，资产评估人员工作的内容包括()。

资产评估进入评定估算环节，资产评估人员工作的内容包括（)。

A、现场调查

B、收集评估资料

C、分析评估资料

D、选择评估方法

E、估算资产价值

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第7题

VaR方法特别适用于市场上活跃的金融资产的受险价值的计量。（)

VaR方法特别适用于市场上活跃的金融资产的受险价值的计量。( )

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第8题

采用回归的方法估算Beta系数，存在的问题包括()

A.反映了过去的财务风险而非当前的财务风险

B.具有生存偏差

C.反映了过去业务风险而非当前业务风险

D.具有较高的标准误

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第9题

你正在领导一个项目团队，为客户提供新的制造能力。你和客户之间协议包含了批准的项目范围。在项目进行到一半时，客户请求对项目进行变更，该变更会增加项目风险。你应该首先做什么（)

A.与客户讨论变更的影响

B.变更风险管理计划

C.在新的成本估算中包括风险的预期货币价值

D.与团队一起分析变更的影响

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第10题

蒙特卡罗模拟法是计算VaR最有效的方法，与其他方法相比，它能说明广泛的风险，因此不存在模型风险。（)

蒙特卡罗模拟法是计算VaR最有效的方法，与其他方法相比，它能说明广泛的风险，因此不存在模型风险。( )

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第11题

根据公司内部控制手册，风险评估是在风险识别和预测的基础上，采用定性或定量方法，对风险发生可能性和影响程度进行预计和估算，最终确定风险评级的过程。具体内容包括风险管理组织体系、()等。

A.风险识别和分类

B.风险评估

C风险应对

D.风险监控与报告

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