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[单选题]

你卖出以行权价格为50元的某股票看跌期权,期权费为5元,盈亏平衡点为( )。

A.55元

B.50元

C.45元

D.40元

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发布时间：2023-03-18

更多“你卖出以行权价格为50元的某股票看跌期权,期权费为5元,盈亏平衡点为( )。”相关的问题

第1题

假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的delta值为 0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为- 0.8，两种期权的期限相同，合约单位都是1000，那么张先生需要()才能使得整个组合的delta保持中性。

A.买入1000股

B.卖出1000股

C.买入500股

D.卖出500股

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第2题

某投资者想买入某股票，当前股价为71元，但是他希望以略低于股票当前市价的价格买入股票，该股票4月期权还有39天到期。那么卖出()，最符合他的需求。

A.4月行权价格为50的认沽期权，期权价格 0.1元

B.4月执行价格为60的认沽期权，期权价格 0.2元

C.4月执行价格为69的认沽期权，期权价格 2.2元

D.4月执行价格为75的认沽期权，期权价格 5.15元

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第3题

假定一份100股wabash公司普通股的看涨期权合约，行权价为30美元，以1 000美元的价格卖出。请问该股

票目前的价值为多少？

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第4题

王先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认购期权，股票在到期日价格为19元，不考虑其他因素的情况下，则王先生的盈亏情况为（)

A.行权后可弥补部分损失

B.卖出认购期权可弥补部分损失

C.完全亏光权利金

D.不会损失

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第5题

设某不支付红利股股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。

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第6题

某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290的S&P5

00美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1204点。标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益为（）美元。

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第7题

a．相对于行权价格和标的股票的价格，看涨期权的价值如何？ b．相对于行权价格和标的股票的价格，

看跌期权的价值如何？

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第8题

一个行权价格是40美元的看跌期权的卖价是4美元。如果套期保值比率是-0.4，并且现在的股票出售价格是39美元，看

跌期权的弹性是多少？

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第9题

某投资者买入一份执行价格为200元的看跌期权，权利金为2元。如果最终现货价格跌到198元，不计手续费，则该投资者（)。

A.不行权

B.行权

C.行权、不行权都一样

D.都不对

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第10题

某投资者持有一看跌期权的多头,则该投资者可以采取的权利是（)。

A.按照期权的执行价格卖出期货合约

B.对冲平仓

C.持有到期或放弃权利

D.按照期权的执行价格买入期货合约

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第11题

如果你持有看跌期权，那么：

A.你可以以某种特定价格卖出商品

B.你可以以某种特定价格买入商品

C.你必须承担义务

D.你可以获得保险公司以优惠的价格签发的保单

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