你管理的股票基金的期望风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%。你的客户决定将60000美元
投资于你的股票基金。将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。你的客户的资产组合的期望收益率与标准差各是多少?
你的基金的预期收益率=国库券利率+风险溢价=6%+10%=16%。客户整个资产组合的预期收益率为0.6×16%+0.4×6%=12%。客户整个资产组合的标准差为0.6×14%=8.4%。
投资于你的股票基金。将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。你的客户的资产组合的期望收益率与标准差各是多少?
你的基金的预期收益率=国库券利率+风险溢价=6%+10%=16%。客户整个资产组合的预期收益率为0.6×16%+0.4×6%=12%。客户整个资产组合的标准差为0.6×14%=8.4%。
第1题
第2题
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
第3题
根据案例,回答下列题目:
赵大宝的客户决定将其资产组合的70%投入到赵大宝的基金中,另外30%投入到货币市场的短期国库券基金,则该资产组合的期望收益率为______,标准差为______。()
A.10%;19.6%
B.15%;19.6%
C.10%;15.6%
D.15%;15.6%
第4题
A.0.08
B.0.1
C.0.15
D.0.12
第6题
某种股票的期望收益率为10%,其标准差为0.04,风险价值系数为30%,则该股票的风险收益率为()。
A.40%
B.12%
C.6%
D.3%
第7题
你正在评估一只封闭式基金并且发现它的价格和资产净值不同。这只基金的费用比率(ε)是2.8%,股息收益(δ)是4%。这只基金经过风险调整的非常规收益(α)是2%。相对于它的资产净值,这只基金将会以多大程度(溢价或贴现)进行交易?
第8题
根据以下的信息回答题。
股票K和L的概率分布如表7-1所示。
情况 | 概率 | 股票K的收益(%) | 股票L的收益(%) |
1 2 3 4 5 | 0.10 0.20 0.40 0.20 0.10 | 10 11 12 13 14 | 9 8 7 6 9 |
1.股票K和股票L的期望收益率分别是多少?
2.股票K和股票L的标准差分别是多少?
3.股票K与股票L的协方差是多少?
4.股票K与股票L的相关系数是多少?
5.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K,65%投资于股票L,你所构建投资组合的期望收益率是多少?
6.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K,65%投资于股票L,你所构建投资组合的标准差是多少?
7.假设G是最小方差组合,那么股票K和股票L在C中的权重分别是多少?
8.最小方差组合G的期望收益率是多少?
9.最小方差组合G的标准差是多少?
第9题
A.风险溢价可以是正数也可以是负数
B.风险资产期望收益率等于风险溢价
C.在相同的市场条件下,风险溢价越高,风险资产的期望收益率越高
D.风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分