题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。
A.如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
B. 如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
C. 如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
D. 两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大
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（请给出正确答案）
A.如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
B. 如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
C. 如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
D. 两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大
答案
更多“在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。A. 如果两项”相关的问题
第2题
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：
1.jpg)
要求：
(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差；
(2) 假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1，计算A股票和B股票报酬率的协方差；
(3) 根据(2)计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。
2.jpg)
(4) 已知A股票的必要收益率为10%，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为 4%，则A股票的β系数为多少？
第3题
基金的收益率之间的相关系数为0.1。
(1)两种风险基金的最小方差投资组合的投资比例是多少？这种投资组合收益率的期望值与标准差各是多少？)
(2)制表并画出这两种风险基金的投资可行集，股票基金的投资比率从0~100%按照20%的幅度增长。
(3)从无风险收益率到可行集曲线画一条切线，由此得到的最优投资组合的期望收益与标准差各是多少？
(4)计算出最优风险投资组合下每种资产的比例以及期望收益与标准差。
(5)最优配置线下的最优报酬-波动性比率是多少？
(6)投资者对他的投资组合的期望收益要求为14%，并是有效的，且在最优可行资本市场线上。
a.投资者投资组合的标准差是多少？
b.在短期国库券上的投资比例以及在其他两种风险基金上的投资比例是多少？
(7)如果投资者只用两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率，那么他的组合投资比例是怎样的？
第4题
A．利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值
B．分析按不同比例配置资产构造投资组合的总体期望收益率
C．组合整体表现与市场组合收益的数量关系
D．分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性
第5题
A.接受货币性资产捐赠
B.向购买方收取销项税额
C.以低于应付债务账面价值的现金清偿债务
D.权益法下按持股比例确认应享有被投资企业接受非现金资产捐赠的份额
第6题
A.两个风险资产的相关系数越低，投资组合的预期收益率越高
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.两个风险资产的相关系数越高，投资组合的风险越低
D.两个风险资产的相关系数越高，投资组合的预期收益率越高
第8题
A.12%
B.11%
C.9.5%
D.10%
第10题
A.如果两维变量线性不相关，则皮尔逊相关系数等于0
B.如果两维变量彼此独立，则皮尔逊相关系数等于0
C.独立指两个变量彼此之间不相互影响
D.“不相关”是一个比“独立”要强的概念，即不相关一定相互独立
第11题
A.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
B.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
