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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

以下关于投资组合风险的表述，正确的有（）。

此题为多项选择题。

答案

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发布时间：2023-05-19

更多“以下关于投资组合风险的表述，正确的有（）。”相关的问题

第1题

关于战术资产配置，以下表述正确的是（）Ⅰ.战术资产配置通过偏离战略资产配置，捕捉各类资产的短期回报率波动，增加投资组合回报率Ⅱ.战术资产配置在动态调整资产配置时，不需要再次估计投资者投资目标是否有变Ⅲ.战术资产配置在动态调整资产配置时，需要再次估计投资者偏好与风险承担能力

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ

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第2题

关于资本市场线与风险资产有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是（）Ⅰ.它就是市场投资组合Ⅱ.它由投资者偏好决定Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ

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第3题

关于通过构建投资组合来分散风险的效果，以下表述正确的是（）

A．可以分散系统性风险

B．系统性风险和非系统性风险均能被完全分散

C．可以分散非系统性风险

D．系统性风险和非系统性风险都不可能被分散

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第4题

关于系统性风险和非系统性风险，以下表述错误的是（）

A．政策风险属于系统性风险

B．非系统性风险主要包括由政治因素、宏观经济因素、法律因素等引起的风险

C．组合化投资可以分散非系统性风险

D．非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的

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第5题

关于非系统性风险，以下表述错误的是（）

A.负面新闻可能会导致投资组合非系统性风险增加

B.投资组合中的资产数量越多，非系统性风险越小，甚至接近于零

C.非系统性风险也可称作个体风险

D.大多数资产价格变动方向往往是相反的

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第6题

关于基金管理人的合规性风险，以下表述正确的是()。Ⅰ、在具体风险事件中，合规风险可表现为操作风险、声誉风险或道德风险Ⅱ、合规风险包括投资合规性风险、操作合规性风险、反洗钱合规性风险等Ⅲ、不公平对待不同投资组合属于投资合规性风险Ⅳ、对有关客户的身份证明材料保存属于反洗钱合规性风险管理的主要举措之一

A.Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

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第7题

下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有( )。

下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（)。

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

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第8题

关于证券投资基金的表述，不正确的有（）。

A.基金投资者是基金资产的所有者

B.基金管理人负责基金财产的托管

C.基金实行组合投资，以便分散风险

D.基金管理人负责基金的投资操作

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第9题

根据材料，回答下列各题。货币市场基金是我国基金市场一类重要的产品类型，以“余额宝”为代表的货币基金近年来迅速发展，成为投资者现金管理的良好工具。但货币基金快速发展的同时，同样面临多方面的风险，如T+0赎回方式带来的流动性风险，期限错配问题带来的投资管理风险等。2016年2月1日中国证监会颁布了《货币市场基金监督管理办法》，对货币基金的投资范围、估值方法、申赎等做出了规定，促进货币市场基金平稳健康发展。关于主动比重的局限性，以下表述正确的是（）。

A.只能衡量损失的大小，不能衡量损失发生的可能频率

B.与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准

C.计算需要获取足够多的收益低于目标的数据

D.与基准不同意味着投资组合的业绩表现一定会与基准有显著区别

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第10题

关于股票基金在投资组合中的作用，以下表述错误的是（)？

A.股票基金可满足投资者现金管理的需要

B.股票基金是应对通货膨胀最有效的手段

C.股票基金以追求长期的资本增值为目标

D.与其他类型的基金相比，股票基金的风险较高，预期收益也较高

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