下列关于蝶式套利的说法,不正确的是()
A.蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利组成
B.蝶式套利需同时下达三个指令,并同时对冲
C.蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大
D.蝶式套利所涉及的居中合约数量等于近期合约和远期合约之和
C、蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大
A.蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利组成
B.蝶式套利需同时下达三个指令,并同时对冲
C.蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大
D.蝶式套利所涉及的居中合约数量等于近期合约和远期合约之和
C、蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大
第2题
下列关于套利交易指令的说法,不正确的是()。
A.买入和卖出指令同时下达
B.套利指令有市价指令和限价指令等
C.套利指令中需要标明各个期货合约的具体价格
D.限价指令不能保证立刻成交
第3题
A.实质上是同种商品跨交割月份的套利交易
B.山一个卖出套利和一个买进套利构成
C.居中月份的期货合约数量等于两旁月份的期货合约数量之和
D.与普通的跨期套利相比,从理论上看风险和利润都较小
第4题
A.必须是同种商品跨交割月份的套利
B.必须由两个方向相反的跨期套利组成,一个卖空套利和一个买空套利
C.居中月份合约的数量必须等于丽旁月份合约数量之和
D.必须同时下达买空、卖空、买空三个指令,并同时对冲
第7题
关于MM定理,以下说法中,不正确的是()。
A.也称套利定价技术
B.MM是诺贝尔经济学奖获得者莫格里亚尼迪和米勒的姓氏的第一个字母
C.它认为企业的市场价值与企业的资本结构有关
D.它假设存在一个完善的资本市场,使企业实现市场价值最大化的努力最终被投资者追求最大投资收益的对策所抵消
第9题
A.I、II
B.I、III
C.Ⅱ、IV
D.III、IV
第10题
下列关于期货套利操作的注意要点,说法错误的是()。
A.套利必须坚持同时进出
B.下单报价时明确指出价格差
C.任何交易都不需要关心产品本身只需要关心价格差就可以
D.不能因为低风险和低额保证金而做超额套利
第11题
A.(B1-B1´)×(B2´-B2)
B.(B1´-B1)+(B2-B2´)
C.(B1-B1´)+(B2´-B2)
D.(B1´-B1)×(B2-B2´)