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[多选题]

根据资本资产定价模型，可知某资产的必要报酬率的影响因素有()

A.无风险资产收益率

B.风险报酬率

C.该资产的风险系数

D.借款利率

答案

ABC

发布时间：2023-05-10

更多“根据资本资产定价模型，可知某资产的必要报酬率的影响因素有（)A.无风险资产收益率B.风险报酬率”相关的问题

第1题

根据资本资产定价模型，王某投资组合要求的必要报酬率为（）

A.11.2％

B.10.6％

C.13％

D.11.68％

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第2题

根据资本资产定价模型，A证券的系统性风险是B证券的两倍，则A证券的必要收益率是B证券的两倍。（）

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第3题

已知某公司股票的β系数为0.5，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，根据资本资产定价模型，则该公司股票的必要收益率为（)。

A.2.5%

B.7.5%

C.10%

D.5%

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第4题

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3

的股票，他应该获得的必要收益率为()。

A．6.0%

B．15.6%

C．21.6%

D．29.4%

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第5题

有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍。如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（)。

A.12%

B.15%

C.16%

D.13%

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第6题

关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（）。（2018年第Ⅱ套）

A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率

B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产

C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

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第7题

资本资产定价模型估计的预期收益率包含了无风险报酬、系统性风险报酬和非系统性风险报酬。（)

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第8题

按资本资产定价模型确定股票的必要保持率时，不需要考虑的因素是( )。

A.无风险收益率

B.市场收益率

C.市场率

D.β值

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第9题

某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定

价模型，该证券()。

A．被低估

B．被高估

C．定价合理

D．条件不充分，无法判断

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第10题

已知市场期望收益率为13%，无风险收益率为3%，某基金的贝塔值为0.5，而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型，该基金的阿尔法（a）值为（）

A.2%

B.0.50%

C.-0.50%

D.-2%

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第11题

下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的是（）。

A.市场上所有资产的β系数都是正数

B.β系数越大，投资该资产的必要收益率越低

C.无风险利率越大，市场风险溢酬的数值就越小

D.市场对风险越厌恶，市场风险溢酬的数值就越大

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