题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
()属于基差互换。
A.基于LIBOR的浮动利率与基于美国短期国库券市场利率的互换
B.固定利率与浮动利率的互换
C.美元与欧元的互换
D.美元与英镑的互换
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A.基于LIBOR的浮动利率与基于美国短期国库券市场利率的互换
B.固定利率与浮动利率的互换
C.美元与欧元的互换
D.美元与英镑的互换
第1题
第3题
第5题
假定LIBOR/互换曲线为水平6%(以连续复利计),5年期票面利率为5%(每半年付息一次)的债券价格为90.00。应如何构造对应于这一债券的资产互换?此时资产互换的溢价应如何计算?
第6题
第7题
第8题
第10题
第11题
日期 LIBOR
2007年6月30日 5%
2007年12月31日 4.84%
2008年6月30日 4.95%
2008年12月31日 5.08%
要求: