假设某公司的股票当前价格为20元,1年后其价格有两种可能结果,24元或18元,出现这两种结果的概率分

别是0.3和0.7。现有一份关于该股票的看涨期权合约,执行价格为19元,无风险收益率为8%(连续复利),那么,看涨期权的价格是()

A．2.820元

B．2.778元

C．0.359元

D．0.370元

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发布时间：2021-05-15

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第1题

某种普通股票的当前价格为50元，1年后可分红利2元．在过去的1年中该股票的βk值为1.5，无风险利率为5.4%，计算该

某种普通股票的当前价格为50元，1年后可分红利2元．在过去的1年中该股票的β_k值为1.5，无风险利率为5.4%，计算该股票在1年后的期望价格．

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第2题

1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元／股，期权合同中1年后的执行价格为100元／股．已知无风险利率为10%，股票

1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元/股，期权合同中1年后的执行价格为100元/股．已知无风险利率为10%，股票的连续收益率标准差为0.3．试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格．

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第3题

A公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（)元。

A.0

B.5

C.4

D.1

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第4题

假设某公司的股票每年的股息都为1.2元，当贴现率为百分之十二十，该公司股票的内在价值为，

A.亿元

B.10元

C.100元

D.20元。

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第5题

某公司进入一个远期合约，合约约定这家公司在1年后必须以150澳元（AUD)的价格卖出100美元（LISD)。合

某公司进入一个远期合约，合约约定这家公司在1年后必须以150澳元(AUD)的价格卖出100美元(LISD)。合约在开始时为平值，换句话说远期汇率为1．50。美元的1年期无风险利率为每年5％。交易对手借入期限为1年的美元的利率为每年6％。汇率的波动率为每年12％。估计合约违约费用的贴现值，在这里假设违约仅仅发生在合约的到期日。

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第6题

某公司当前股价为每股20元，按10配2进行配股，配股价格为每股15元，则配股后每股除权除息价格为( )元。

A.20

B.19.5

C.19.17

D.20.1

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第7题

某公司的可转换债券，年利率为12%，2004年12月31日到期，其转换价格为20元，其股票基准价格为40元，该债券价格为1400元。则转换贴水比率为( )。

A.25%

B.50%