1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元／股，期权合同中1年后的执行价格为100元／股．已知无风险利率为10%，股票

1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元/股，期权合同中1年后的执行价格为100元/股．已知无风险利率为10%，股票的连续收益率标准差为0.3．试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格．

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发布时间：2020-11-02

更多“1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元／股，期权合同中1年后的执行价格为100元／股．已知无风险利率为10%，股票”相关的问题

第1题

Kaukonen有限公司是一家金枪鱼批发商，其股票的当前价格为每股500.00美元，而执行价格为200.00美元的1年期欧

式买入期权的价格为400.00美元，到期日与执行价格相同的欧式卖出期权的价格为84.57美元。

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第2题

股票的当前价格为40美元，已知在3个月后股票价格将可能变为45美元或者35美元，无风险利率为每年8%(每季度复利一次)，计算执行价格为40美元、期限为3个月的欧式看跌期权价格()。

A.2.06

B.2.07

C.2.08

D.2.09

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第3题

假定1年期限的期货当前价格为35。在这个期货上一个1年期的欧式看涨期权和一个1年期欧式看跌期权的

市场价格均为2，这里看涨期权与看跌期权的执行价格均为34。无风险利率为每年10％。识别套利机会。

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第4题

1澳元的当前价格为0．64美元。一个1年期的蝶式价差由执行价格为0．60美元、0．65美元和0．70美元的欧式

看涨期权构成。美国及澳大利亚的无风险利率分别为5％和4％，汇率的波动率为15％。利用DerivaGem软件来计算生成蝶式价差的费用。证明采用欧式看跌期权的费用与采用欧式看涨期权的费用相同。

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第5题

假定明天将会宣布对于公司有重大影响的法律诉讼结果。公司股票的当前价格为60美元。如果诉讼结果对

公司有利，股票价格将会上涨至75美元；如果诉讼结果对公司不利，股票价格将会下跌到50美元。诉讼结果对于公司有利的风险中性概率为多少？如果诉讼结果有利于公司，那么在结果公布后的6个月内股票价格波动率为25％；如果诉讼结果不利于公司，那么在结果公布后的6个月内股票价格波动率将为40％。利用DerivaGem来计算当前该公司股票的6个月期欧式期权的隐含波动率与执行价格之间的关系。已知公司不支付股息。假定6个月期的无风险利率为6％。在计算中考虑执行价格分别为30美元、40美元、50美元、60美元、70美元和80美元的看涨期权。

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第6题

股票的当前价格为40美元，已知在1个月后股票的价格将可能变为42美元或者38美元，无风险利率为8%（连续复利)，执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权价值是（)美元

A.1.59

B.1.48

C.1.69

D.1.87

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第7题

签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。

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第8题