题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
股票的当前价格为40美元,已知在1个月后股票的价格将可能变为42美元或者38美元,无风险利率为8%(连续复利),执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权价值是()美元
A.1.59
B.1.48
C.1.69
D.1.87
答案
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A.1.59
B.1.48
C.1.69
D.1.87
第1题
A.2.06
B.2.07
C.2.08
D.2.09
第2题
第3题
第4题
A公司和B公司股票6个月后的市价的概率分布如下:
[
发生的概率 | A公司 | B公司 |
0.15 | $34 | $22 |
0.20 | $38 | $28 |
0.30 | $40 | $36 |
0.20 | $42 | $44 |
0.15 | $46 | $50 |
两种股票都存在着期权,执行价格都为38美元,到期期限为从现在开始6个月。
第5题
(1)你如何用股票和期权设立一个完善的对冲交易?
(2)说明无论股票价格如何变化,对冲交易的值不变。
第6题
第7题
第8题
第9题
第11题