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[主观题]

wasatch公司看涨期权的报价出现在你的电脑屏幕上。你注意到还有两个月到期的看涨期权的报价为13.8

75美元,而3个月后到期的看涨期权的报价为16.125美元。股票的方差为0.2,当前价格为110美元。该期权的行权价为100美元。无风险利率为5%。请问你应买入哪一份期权?还是二者都买入?本题假定你相信Black—Scholes能够正确地对看涨期权进行定价。

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更多“wasatch公司看涨期权的报价出现在你的电脑屏幕上。你注意到还有两个月到期的看涨期权的报价为13.8”相关的问题

第1题

目前Wasatch公司普通股的看涨期权的价格为10美元,看跌期权的价格为8美元。两份期权的行权价都为80
美元,到期日为一年后。无风险利率为12%,请问wabash公司普通股的价值为多少?

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第2题

根据以下信息回答问题。 假定你用2美元购买了SM 20的看涨期权,用1美元卖出了SM 25的看跌期权:在

根据以下信息回答问题。 假定你用2美元购买了SM 20的看涨期权,用1美元卖出了SM 25的看跌期权:

在你的投资策略中,最大的潜在利润是_________。

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第3题

两种期权的执行价格均为80元,6个月后到期,若无风险年报价利率为4%,股票的现行价格为82元,看涨期权的价格为10元,则看跌期权的价格为()元。

A.13.57

B.4.92

C.12

D.6.43

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第4题

对于看涨期权来说,如果公司突然宣布,三个月后首次支付股息,那么()

A.看涨期权价格将上升

B.看涨期权价格将下降

C.看涨期权价格将不变

D.看跌期权价格将下降

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第5题

Wabash公司普通股的价格在年末将会变为25美元或是40美元。一份标准的看涨期权合约是100股Wabash公
司普通股的一年期看涨期权。投资者的借贷利率为12%。

假定Wabash公司目前股价为30美元,该看涨期权的行权价格为35美元,那么在到期日时,该期权合约的价值可能为多少?

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第6题

设A公司持有合约金额为ECU800000的看涨期权,协定价格为$1.21/ECU,期权费用为$16000,六个月后到期。试计算即期价格为$1.25/ECU时:

(1)该期权合约的内在价值;

(2)A公司在该期权的损益。

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第7题

出现下列()情形时,期权为虚值期权。

A.当看跌期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价

B.当看跌期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价

C.当看涨期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价

D.当看涨期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价

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第8题

看涨期权投资中应注意的问题是()。

A.卖出权利的到期日

B. 购买权利的到期日

C. 股票的购买价格如何

D. 能够卖出哪些公司的股票

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第9题

假设某公司的股票当前价格为20元,1年后其价格有两种可能结果,24元或18元,出现这两种结果的概率分
别是0.3和0.7。现有一份关于该股票的看涨期权合约,执行价格为19元,无风险收益率为8%(连续复利),那么,看涨期权的价格是()

A.2.820元

B.2.778元

C.0.359元

D.0.370元

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第10题

假定与Sweetwater公司具有可比性的公司一份可购买10股股票的看涨期权的行权价为75美元。可比的公
司Sour Pete在外未发行认股权证,其他方面与Sweetwater公司完全相同。请问Sour Pete公司股票价格为多少?执行这份看涨期权能获得的利润是多少?

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