题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
wasatch公司看涨期权的报价出现在你的电脑屏幕上。你注意到还有两个月到期的看涨期权的报价为13.8
75美元,而3个月后到期的看涨期权的报价为16.125美元。股票的方差为0.2,当前价格为110美元。该期权的行权价为100美元。无风险利率为5%。请问你应买入哪一份期权?还是二者都买入?本题假定你相信Black—Scholes能够正确地对看涨期权进行定价。
答案
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