题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
两种期权的执行价格均为80元,6个月后到期,若无风险年报价利率为4%,股票的现行价格为82元,看涨期权的价格为10元,则看跌期权的价格为()元。
A.13.57
B.4.92
C.12
D.6.43
答案
查看答案
A.13.57
B.4.92
C.12
D.6.43
第1题
A公司和B公司股票6个月后的市价的概率分布如下:
[
发生的概率 | A公司 | B公司 |
0.15 | $34 | $22 |
0.20 | $38 | $28 |
0.30 | $40 | $36 |
0.20 | $42 | $44 |
0.15 | $46 | $50 |
两种股票都存在着期权,执行价格都为38美元,到期期限为从现在开始6个月。
第2题
第3题
第6题
(1)你如何用股票和期权设立一个完善的对冲交易?
(2)说明无论股票价格如何变化,对冲交易的值不变。
第7题
第8题
第9题
第10题
第11题
A.执行期权
B.放弃期权
C.转让期权
D.不清楚