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[主观题]

假定1年期限的期货当前价格为35。在这个期货上一个1年期的欧式看涨期权和一个1年期欧式看跌期权的

市场价格均为2,这里看涨期权与看跌期权的执行价格均为34。无风险利率为每年10%。识别套利机会。

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更多“假定1年期限的期货当前价格为35。在这个期货上一个1年期的欧式看涨期权和一个1年期欧式看跌期权的”相关的问题

第1题

塞尔先生正在考虑经营去希腊岛和意大利乡村的导游业务。他准备4年后退休并结束该业务。该项目需要初始投资500

00美元,用于购买电脑和电话。这些设备采用直线法计提折旧,残值预计为零。公司税率为35%。每趟旅游的价格为每位顾客5000美元,以后每年的实际价格维持在该水平。塞尔先生每小时支付自己50美元,他的工资以每年5%的速度增长。每位顾客旅游的花费为3500美元,该价格将按3%的速度增长。假定所有的收入和花费都发生在年末,通货膨胀率为3.5%,无风险的名义利率为6%,计算收入和费用的实际贴现率为9%。请根据下表的数据,计算该项目的净现值:

第1年

第2年

第3年

第4年

顾客数量

100

115

130

140

工时

2080

2080

2080

2080

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第2题

股票的当前价格为40美元,已知在3个月后股票价格将可能变为45美元或者35美元,无风险利率为每年8%(每季度复利一次),计算执行价格为40美元、期限为3个月的欧式看跌期权价格()。

A.2.06

B.2.07

C.2.08

D.2.09

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第3题

一种债券的期货每份合约面值100 000元,当前市场价为95。这种债券期货的购入期权敲定价格为100,期
权费1 500元。如果你现在买了一份购入期权,在以下情况下,计算你的净收益或净损失。

利率上升,期货合约的市场价跌为93。

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第4题

股票的当前价格为25美元,已知在两个月末股票价格将可能变为23美元或者27美元,无风险利率为10%(连续复利),假定ST为股票在两个月末的价格,股票上一种衍生产品在两个月后的收益为ST2,此衍生品的价值是()元

A.637.3

B.638.3

C.639.3

D.630.3

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第5题

在某指令驱动市场上,某上市公司股票当前的实时买方报价为10.11元10手,10.10元8手,10.09元15手,10.08元30手,10.07元23手。投资者A下达市价卖出指令30手,假定没有其他投资者卖出该股票,则其平均卖出价格为()

A.10.11元

B.10.09元.

C.10.08元.

D.10.10元

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第6题

假定你在第1年年初购买了1股RD公司的股票,价格为42美元,你在年底分到了股息2美元,然后又买了1股,花了46美元
。第2年年底分到了股息4美元(也就是每股2美元),并且以每股54美元出售了股票。你投资的时间加权收益是______。
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第7题

Wabash公司普通股的价格在年末将会变为25美元或是40美元。一份标准的看涨期权合约是100股Wabash公
司普通股的一年期看涨期权。投资者的借贷利率为12%。

假定Wabash公司目前股价为30美元,该看涨期权的行权价格为35美元,那么在到期日时,该期权合约的价值可能为多少?

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第8题

下列关于我国国债在进行竞争性招标时的利率格式和竞标时间,说法正确的是()。①竞争性招标确定的票面利率保留2位小数②一年以下(含)期限国债发行价格保留3位小数③一年以上(不含一年)期限国债发行价格保留2位小数④竞争性招标时间为招标日上午10:35至11:35

A.①②③

B.②③

C.②③④

D.①②③④

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第9题

假定某市场需求函数为Qd=50-P,供给函数为Qs=-40+2P。当前市场价格为32,则有()。

A.当前供不应求

B.当前供过于求

C.当前价格高于均衡价格

D.当前价格低于均衡价格

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第10题

1年用户手机出现问题碎屏/进水,以2001-4000价格段的手机为例,用户只需要存600元话费即可换新机。如果没有这个手机保障服务,光是换一个原装屏幕普遍在800元以上()
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