题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假定1年期限的期货当前价格为35。在这个期货上一个1年期的欧式看涨期权和一个1年期欧式看跌期权的
市场价格均为2,这里看涨期权与看跌期权的执行价格均为34。无风险利率为每年10%。识别套利机会。
答案
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第1题
00美元,用于购买电脑和电话。这些设备采用直线法计提折旧,残值预计为零。公司税率为35%。每趟旅游的价格为每位顾客5000美元,以后每年的实际价格维持在该水平。塞尔先生每小时支付自己50美元,他的工资以每年5%的速度增长。每位顾客旅游的花费为3500美元,该价格将按3%的速度增长。假定所有的收入和花费都发生在年末,通货膨胀率为3.5%,无风险的名义利率为6%,计算收入和费用的实际贴现率为9%。请根据下表的数据,计算该项目的净现值:
第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | |
顾客数量 | 100 | 115 | 130 | 140 |
工时 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
第2题
A.2.06
B.2.07
C.2.08
D.2.09
第3题
利率上升,期货合约的市场价跌为93。
第4题
A.637.3
B.638.3
C.639.3
D.630.3
第5题
A.10.11元
B.10.09元.
C.10.08元.
D.10.10元
第6题
第7题
假定Wabash公司目前股价为30美元,该看涨期权的行权价格为35美元,那么在到期日时,该期权合约的价值可能为多少?
第8题
A.①②③
B.②③
C.②③④
D.①②③④
第9题
A.当前供不应求
B.当前供过于求
C.当前价格高于均衡价格
D.当前价格低于均衡价格