题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
股票的当前价格为25美元,已知在两个月末股票价格将可能变为23美元或者27美元,无风险利率为10%(连续复利),假定ST为股票在两个月末的价格,股票上一种衍生产品在两个月后的收益为ST2,此衍生品的价值是()元
A.637.3
B.638.3
C.639.3
D.630.3
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A.637.3
B.638.3
C.639.3
D.630.3
第1题
第2题
A.1.59
B.1.48
C.1.69
D.1.87
第3题
A.2.06
B.2.07
C.2.08
D.2.09
第4题
第5题
第6题
第7题
第9题
第10题
第11题
已知某企业的股票明年将发放股利D1,该企业的利润留成率为B,股票当前价格为P,市场利率为K,根据Gordon模型,该企业的投资收益率为。( )